PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDGX с MGSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDGX с MGSMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCDGX (DWS Core Equity Fund) and MGSMX (DWS Short Term Municipal Bond Fund) are both mutual funds - SCDGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS, while MGSMX is a Municipal Bonds fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCDGX returned 15.03%/yr vs 1.55%/yr for MGSMX. At a -0.00 correlation, their price movements are largely independent. SCDGX charges 0.55%/yr vs 0.44%/yr for MGSMX.

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и MGSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS Short Term Municipal Bond Fund (MGSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDGX показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у MGSMX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции SCDGX превзошли акции MGSMX по среднегодовой доходности: 15.03% против 1.55% соответственно.

SCDGX

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.95%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.35%
1 год
22.02%
3 года*
19.01%
5 лет*
11.86%
10 лет*
15.03%

MGSMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.66%
1 год
2.52%
3 года*
3.22%
5 лет*
1.50%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDGX и MGSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCDGX
DWS Core Equity Fund		7.56%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%
MGSMX
DWS Short Term Municipal Bond Fund		0.66%4.06%2.86%3.52%-3.40%0.26%2.94%4.13%1.47%0.96%

Correlation

The correlation between SCDGX and MGSMX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1995 г.

-0.00

Over the past year, SCDGX and MGSMX have become more correlated (0.23) than their long-term average of -0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund

DWS Short Term Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с SCPIXSCDGX с MGINXSCDGX с RTX
Часто сравнивают с MGSMX:
MGSMX с SCOBXMGSMX с DNYMXMGSMX с BTIIXMGSMX с SCGSXMGSMX с SEMGXMGSMX с KTCAXMGSMX с AAAAX

Доходность на риск

SCDGX vs. MGSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MGSMX
Ранг доходности на риск MGSMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDGX c MGSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS Short Term Municipal Bond Fund (MGSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCDGXMGSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.22

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.86

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.72

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.41

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

6.63

+3.79

SCDGX vs. MGSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGSMX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и MGSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и MGSMX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки MGSMX в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и MGSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDGXMGSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-7.81%

-48.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-1.16%

-8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.72%

-1.62%

-19.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-5.87%

-16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-5.87%

-29.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-0.54%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-1.81%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.42%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и MGSMX

DWS Core Equity Fund (SCDGX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с DWS Short Term Municipal Bond Fund (MGSMX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDGXMGSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

0.37%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

0.97%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

1.26%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

1.53%

+15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

1.60%

+16.81%

Сравнение комиссий SCDGX и MGSMX

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MGSMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и MGSMX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности MGSMX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGSMX
DWS Short Term Municipal Bond Fund		2.50%3.26%2.72%2.01%1.19%1.15%2.00%2.44%2.05%1.17%0.00%0.00%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		9.70%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%

Часто задаваемые вопросы

SCDGX and MGSMX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDGX has higher volatility (5.21%) compared to MGSMX (0.37%). In terms of maximum drawdown, SCDGX dropped -55.85% vs MGSMX's -7.81%.

MGSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDGX и MGSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор