PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DWS Short Term Municipal Bond Fund (MGSMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DWS Short Term Municipal Bond Fund (MGSMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25158T8302

CUSIP

25158T830

Эмитент

DWS

Дата выпуска

5 мар. 1995 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MGSMX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Short Term Municipal Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DWS Short Term Municipal Bond Fund (MGSMX) показал доход в 1.59% с начала года и 5.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGSMX составила 2.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MGSMX

С начала года

1.59%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

1.69%

1 год

5.71%

3 года

4.06%

5 лет

2.35%

10 лет

2.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.81%0.46%0.17%-0.16%0.31%1.59%
20240.13%0.40%0.27%-0.06%0.31%0.99%0.86%0.75%0.80%-0.20%0.69%0.10%5.16%
20231.24%-0.90%1.04%0.02%-0.06%0.54%0.23%-0.08%-0.59%0.13%1.91%1.20%4.73%
2022-1.20%-0.21%-1.30%-1.11%0.76%-0.28%1.16%-0.96%-1.38%-0.11%1.87%0.43%-2.36%
20210.30%-0.47%0.10%0.39%0.09%0.10%0.28%-0.12%-0.31%-0.11%0.19%0.03%0.47%
20200.76%0.32%-1.63%-0.17%1.64%0.52%0.61%0.12%0.12%-0.09%0.70%0.35%3.27%
20190.57%0.27%0.54%0.15%0.55%0.34%0.43%0.43%-0.35%0.24%0.11%0.34%3.67%
20180.05%-0.05%0.05%-0.13%0.47%0.18%0.27%0.08%-0.24%-0.12%0.39%0.50%1.47%
20170.41%0.33%0.03%0.32%0.52%-0.15%0.22%0.32%-0.27%-0.07%-0.46%0.13%1.34%
20160.50%0.12%-0.08%0.22%-0.09%0.41%0.11%0.02%-0.17%-0.17%-0.97%0.22%0.11%
20150.68%-0.29%-0.11%-0.00%-0.22%-0.00%0.21%-0.00%0.29%0.11%0.01%0.26%0.94%
20140.48%0.40%-0.29%0.29%0.39%0.00%0.09%0.28%-0.01%0.09%-0.02%-0.11%1.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MGSMX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MGSMX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGSMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSMX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSMX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSMX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Short Term Municipal Bond Fund (MGSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DWS Short Term Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.01
  • За 5 лет: 1.52
  • За 10 лет: 1.26
  • За всё время: 1.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DWS Short Term Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.48$0.31$0.22$0.14$0.24$0.20$0.21$0.16$0.14$0.14$0.11

Дивидендный доход

4.43%4.91%3.15%2.26%1.35%2.32%2.01%2.05%1.54%1.41%1.32%1.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Short Term Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.03$0.05$0.02$0.00$0.15
2024$0.02$0.05$0.05$0.02$0.05$0.05$0.02$0.02$0.05$0.05$0.05$0.05$0.48
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.31
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.04$0.04$0.22
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.14
2020$0.03$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.07$0.24
2019$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.20
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.14
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DWS Short Term Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 5.18%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.

Текущая просадка DWS Short Term Municipal Bond Fund составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.18%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.6624 июн. 2020 г.75
-5.16%10 авг. 2021 г.30625 окт. 2022 г.27224 нояб. 2023 г.578
-4.26%8 сент. 2008 г.2916 окт. 2008 г.589 янв. 2009 г.87
-1.88%24 янв. 2008 г.2629 февр. 2008 г.12225 авг. 2008 г.148
-1.74%6 мая 2013 г.3524 июн. 2013 г.17228 февр. 2014 г.207
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...