PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDGX с KDHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDGX с KDHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX).

SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и KDHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDGX и KDHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-4.72%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%

Доходность по периодам

С начала года, SCDGX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у KDHAX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции SCDGX превзошли акции KDHAX по среднегодовой доходности: 13.51% против 8.43% соответственно.

SCDGX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с RTXSCDGX с SCPIXSCDGX с MGINX
Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SCOBXKDHAX с SSLCXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCGSXKDHAX с SCQGX

Сравнение комиссий SCDGX и KDHAX

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KDHAX в 1.01%.

KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd
SCDGX
DWS Core Equity Fund

Доходность на риск

SCDGX vs. KDHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDGX c KDHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDGXKDHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.23

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.45

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.34

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

0.96

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDGX vs. KDHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа KDHAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и KDHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDGXKDHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.23

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.50

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между SCDGX и KDHAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и KDHAX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что меньше доходности KDHAX в 16.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.16%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и KDHAX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки KDHAX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и KDHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDGXKDHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-65.77%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.60%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-16.91%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-40.08%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-7.96%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-9.41%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.50%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и KDHAX

DWS Core Equity Fund (SCDGX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDGXKDHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.81%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.83%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

17.49%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

13.94%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

16.83%

+1.55%