Сравнение SCCPX с PYACX
SCCPX (Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund) and PYACX (Payden Corporate Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, SCCPX returned 21.72%/yr vs 2.67%/yr for PYACX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SCCPX charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for PYACX.
Доходность
Сравнение доходности SCCPX и PYACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCCPX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у PYACX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции SCCPX превзошли акции PYACX по среднегодовой доходности: 21.72% против 2.67% соответственно.
SCCPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- -1.99%
- С начала года
- -1.13%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- 21.72%
PYACX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- -0.07%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам SCCPX и PYACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCPX Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund | -1.13% | 6.37% | -1.68% | 9.20% | -23.65% | -0.01% | 625.95% | 10.78% | -0.95% | 4.22% |
PYACX Payden Corporate Bond Fund | -0.07% | 7.39% | 3.17% | 8.53% | -16.33% | -0.08% | 8.64% | 14.46% | -3.05% | 8.53% |
Correlation
The correlation between SCCPX and PYACX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.86 |
The correlation between SCCPX and PYACX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCCPX vs. PYACX — Ранг доходности на риск
SCCPX
PYACX
Сравнение SCCPX c PYACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) и Payden Corporate Bond Fund (PYACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCCPX | PYACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.36 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 3.95 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCCPX и PYACX
Максимальная просадка SCCPX за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки PYACX в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCPX и PYACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCCPX | PYACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -22.90% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -3.20% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.96% | -6.43% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -22.90% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.88% | -22.90% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.82% | -1.91% | -12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -3.82% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.10% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCCPX и PYACX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Payden Corporate Bond Fund (PYACX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что SCCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCCPX | PYACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.22% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | 3.36% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 4.24% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 6.65% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.25% | 5.87% | +176.38% |
Сравнение комиссий SCCPX и PYACX
SCCPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PYACX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCCPX и PYACX
Дивидендная доходность SCCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности PYACX в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYACX Payden Corporate Bond Fund | 4.65% | 4.54% | 4.59% | 3.89% | 3.35% | 5.32% | 3.87% | 3.37% | 3.65% | 3.92% | 5.49% | 4.36% |
SCCPX Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund | 5.24% | 4.99% | 4.84% | 3.54% | 4.11% | 13.93% | 88.30% | 3.01% | 3.31% | 3.76% | 3.41% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SCCPX and PYACX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCCPX has higher volatility (1.87%) compared to PYACX (1.22%). In terms of maximum drawdown, SCCPX dropped -31.88% vs PYACX's -22.90%.
PYACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCCPX и PYACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор