Сравнение SCCIX с QDVBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX).

SCCIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 23 февр. 2001 г.. QDVBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SCCIX и QDVBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCCIX и QDVBX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
SCCIX Carillon Reams Core Bond Fund	0.10%	7.63%	1.45%	5.41%	-13.22%	-1.96%	15.39%	-0.27%
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans	-0.00%	7.64%	1.62%	6.37%	-14.31%	-0.37%	6.70%	-0.10%

Доходность по периодам

SCCIX

1 день: 0.18%

1 месяц: -1.54%

С начала года: 0.10%

6 месяцев: 0.83%

1 год: 4.54%

3 года*: 3.66%

5 лет*: 0.28%

10 лет*: 2.41%

QDVBX

1 день: 0.11%

1 месяц: -1.23%

С начала года: -0.00%

6 месяцев: 0.88%

1 год: 4.09%

3 года*: 4.16%

5 лет*: 0.24%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Carillon Reams Core Bond Fund

Название символа

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с SCCIX:

SCCIX с EISIX SCCIX с HAGAX SCCIX с CWFIX SCCIX с SUBFX SCCIX с HRCVX SCCIX с SCPZX SCCIX с CWSGX

Часто сравнивают с QDVBX:

QDVBX с AVIGX QDVBX с APBDX QDVBX с FMBPX QDVBX с ABNDX QDVBX с BFFAX QDVBX с MBOAX QDVBX с TRLVX

Сравнение комиссий SCCIX и QDVBX

SCCIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QDVBX в 0.04%.

SCCIX

Carillon Reams Core Bond Fund

QDVBX

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

SCCIX vs. QDVBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCCIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QDVBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCIX c QDVBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SCCIX	QDVBX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	1.04	0.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.51	1.52	-0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.19	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.84	1.80	+0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.30	5.17	+0.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCIX vs. QDVBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVBX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCIX и QDVBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SCCIX	QDVBX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.04	1.04	0.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	0.04	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.15	+0.30

Корреляция

Корреляция между SCCIX и QDVBX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCIX и QDVBX

Дивидендная доходность SCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности QDVBX в 3.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SCCIX Carillon Reams Core Bond Fund	3.99%	4.34%	4.39%	3.82%	2.36%	1.13%	3.13%	4.39%	2.26%	1.75%	3.86%	1.66%
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans	3.51%	3.51%	3.52%	3.66%	2.56%	1.70%	3.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCCIX и QDVBX

Максимальная просадка SCCIX за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки QDVBX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCIX и QDVBX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SCCIX	QDVBX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.19%	-19.86%	-2.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.76%	-2.60%	-0.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.25%	-19.86%	+1.61%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.98%	-2.09%	+0.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.50%	-6.80%	+3.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.96%	0.91%	+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCIX и QDVBX

Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что SCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SCCIX	QDVBX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.76%	1.41%	+0.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.78%	2.54%	+0.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.64%	4.40%	+0.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.32%	6.59%	-0.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.17%	6.29%	-1.12%

Сравнение SCCIX с QDVBX

Доходность

Сравнение доходности SCCIX и QDVBX

Сравнение доходности по годам SCCIX и QDVBX

Доходность по периодам

SCCIX

QDVBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SCCIX и QDVBX

Доходность на риск

SCCIX vs. QDVBX — Ранг доходности на риск

SCCIX

QDVBX

Сравнение SCCIX c QDVBX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SCCIX vs. QDVBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCIX и QDVBX

Просадки

Сравнение просадок SCCIX и QDVBX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SCCIX и QDVBX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)