Сравнение SCAUX с TCBIX

С начала года, SCAUX показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у TCBIX с доходностью 2.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCAUX имеют среднегодовую доходность 6.87%, а акции TCBIX немного впереди с 7.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SCAUX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TCBIX в 1.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и The Covered Bridge Fund (TCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCAUX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCBIX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAUX и TCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SCAUX и TCBIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SCAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности TCBIX в 8.65%

Максимальная просадка SCAUX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки TCBIX в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAUX и TCBIX.

Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с The Covered Bridge Fund (TCBIX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SCAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.