Сравнение SC0Z.DE с D500.DE
SC0Z.DE (Invesco European Utilities Sector UCITS ETF) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SC0Z.DE is a Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Utilities, while D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0Z.DE returned 9.78%/yr vs 15.85%/yr for D500.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SC0Z.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0Z.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0Z.DE показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у D500.DE с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции SC0Z.DE уступали акциям D500.DE по среднегодовой доходности: 9.78% против 15.85% соответственно.
SC0Z.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 14.97%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 9.78%
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам SC0Z.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0Z.DE Invesco European Utilities Sector UCITS ETF | 12.95% | 32.73% | 0.20% | 13.45% | -9.07% | 8.96% | 9.52% | 29.64% | 0.81% | 8.10% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 43.50% | 9.36% | 35.52% | -0.84% | 6.73% |
Correlation
The correlation between SC0Z.DE and D500.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between SC0Z.DE and D500.DE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0Z.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
SC0Z.DE
D500.DE
Сравнение SC0Z.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0Z.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 3.60 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 12.88 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0Z.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.24 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.01 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.98 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.88 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SC0Z.DE и D500.DE
Максимальная просадка SC0Z.DE за все время составила -33.41%, примерно равная максимальной просадке D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Z.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0Z.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -33.57% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -7.14% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | -23.29% | +9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -23.29% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -33.57% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -0.31% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -4.25% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.00% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0Z.DE и D500.DE
Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SC0Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0Z.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 2.66% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 7.54% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 11.59% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.17% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.08% | +1.05% |
Сравнение комиссий SC0Z.DE и D500.DE
SC0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0Z.DE и D500.DE
SC0Z.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
SC0Z.DE Invesco European Utilities Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0Z.DE and D500.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SC0Z.DE.
SC0Z.DE is categorized as Utilities Equities, while D500.DE is S&P 500. SC0Z.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Utilities, while D500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for SC0Z.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0Z.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор