PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0Y.DE с XDWF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0Y.DE с XDWF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE).

SC0Y.DE и XDWF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. XDWF.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Financials. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0Y.DE и XDWF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и XDWF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		-2.16%29.31%22.30%12.85%2.78%19.96%-10.11%29.63%-7.85%10.14%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		-4.93%15.35%34.08%12.42%-4.87%39.49%-11.91%29.11%-13.92%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у XDWF.DE с доходностью -4.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SC0Y.DE имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции XDWF.DE немного впереди с 11.76%.

SC0Y.DE

1 день
0.41%
1 месяц
3.75%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
2.25%
1 год
7.63%
3 года*
20.09%
5 лет*
13.88%
10 лет*
11.31%

XDWF.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
0.89%
1 год
6.59%
3 года*
19.63%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SC0Y.DE:
SC0Y.DE с LIRU.DESC0Y.DE с BRK-BSC0Y.DE с IAKSC0Y.DE с FLXD.LSC0Y.DE с S7XP.LSC0Y.DE с ^GSPCSC0Y.DE с EXH5.DE
Часто сравнивают с XDWF.DE:
XDWF.DE с XLFQ.LXDWF.DE с WFIN.ASXDWF.DE с EGOXDWF.DE с FNCW.LXDWF.DE с ESIF.DEXDWF.DE с VOOXDWF.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий SC0Y.DE и XDWF.DE

SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWF.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SC0Y.DE vs. XDWF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XDWF.DE
Ранг доходности на риск XDWF.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWF.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWF.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWF.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWF.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWF.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0Y.DE c XDWF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0Y.DEXDWF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.36

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.60

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

4.19

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0Y.DE vs. XDWF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0Y.DE на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWF.DE равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0Y.DE и XDWF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0Y.DEXDWF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.08

Корреляция

Корреляция между SC0Y.DE и XDWF.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0Y.DE и XDWF.DE

Ни SC0Y.DE, ни XDWF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0Y.DE и XDWF.DE

Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки XDWF.DE в -42.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и XDWF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0Y.DEXDWF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-42.06%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-10.13%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-19.74%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-42.06%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-6.79%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-6.11%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.01%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Y.DE и XDWF.DE

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) имеют волатильность 5.11% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0Y.DEXDWF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.08%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.10%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

18.20%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.27%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

18.70%

+1.24%