PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0U.DE с LIGS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0U.DE с LIGS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0U.DE (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and LIGS.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SC0U.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Banks, while LIGS.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0U.DE returned 13.83%/yr vs 12.01%/yr for LIGS.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0U.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for LIGS.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0U.DE и LIGS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0U.DE показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у LIGS.DE с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции SC0U.DE превзошли акции LIGS.DE по среднегодовой доходности: 13.83% против 12.01% соответственно.

SC0U.DE

1 день
0.62%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.95%
6 месяцев
13.55%
1 год
38.42%
3 года*
42.79%
5 лет*
27.34%
10 лет*
13.83%

LIGS.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-1.92%
С начала года
7.15%
6 месяцев
8.55%
1 год
12.37%
3 года*
17.48%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0U.DE и LIGS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		5.95%79.97%32.49%25.93%-0.07%37.72%-22.62%15.49%-26.78%10.92%
LIGS.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc		7.15%23.89%14.58%23.36%-18.76%27.50%6.13%25.42%-5.77%16.96%

Correlation

The correlation between SC0U.DE and LIGS.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.67

The correlation between SC0U.DE and LIGS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SC0U.DE:
SC0U.DE с EXX1.DESC0U.DE с EUFNSC0U.DE с X7PP.LSC0U.DE с INDA.DESC0U.DE с SC02.DESC0U.DE с GLDSC0U.DE с EXV1.DE
Часто сравнивают с LIGS.DE:
LIGS.DE с SC01.DELIGS.DE с SPYL.DELIGS.DE с ^GSPCLIGS.DE с E6BR.DELIGS.DE с DXSC.DELIGS.DE с VJPU.LLIGS.DE с DFEN.DE

Доходность на риск

SC0U.DE vs. LIGS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0U.DE
Ранг доходности на риск SC0U.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0U.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0U.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0U.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0U.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0U.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
LIGS.DE
Ранг доходности на риск LIGS.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIGS.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIGS.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIGS.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIGS.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIGS.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0U.DE c LIGS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0U.DELIGS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.68

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.13

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

0.99

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

3.50

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0U.DE vs. LIGS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0U.DE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа LIGS.DE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0U.DE и LIGS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0U.DELIGS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.68

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.56

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.43

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SC0U.DE и LIGS.DE

Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, примерно равная максимальной просадке LIGS.DE в -60.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и LIGS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0U.DELIGS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.69%

-60.31%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-13.09%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-18.40%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-30.95%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.61%

-42.19%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.26%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.40%

-9.87%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

3.70%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0U.DE и LIGS.DE

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) имеют волатильность 6.03% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0U.DELIGS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.08%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

16.09%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

19.23%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.64%

19.43%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

19.83%

+5.79%

Сравнение комиссий SC0U.DE и LIGS.DE

SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LIGS.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0U.DE и LIGS.DE

Ни SC0U.DE, ни LIGS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC0U.DE and LIGS.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0U.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0U.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for LIGS.DE.

SC0U.DE is categorized as Financials Equities, while LIGS.DE is Industrials Equities. SC0U.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Banks, while LIGS.DE tracks STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SC0U.DE and 0.30% for LIGS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0U.DE и LIGS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор