PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0U.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0U.DE с FWIA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE).

SC0U.DE и FWIA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0U.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. FWIA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0U.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0U.DE и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		-3.93%79.97%32.49%12.06%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.49%9.02%24.70%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, SC0U.DE показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью -0.49%.

SC0U.DE

1 день
4.23%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
9.73%
1 год
36.13%
3 года*
40.13%
5 лет*
27.22%
10 лет*
13.28%

FWIA.DE

1 день
2.18%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.08%
1 год
13.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SC0U.DE:
SC0U.DE с EXX1.DESC0U.DE с EUFNSC0U.DE с X7PP.LSC0U.DE с GLDSC0U.DE с INDA.DESC0U.DE с EXV1.DESC0U.DE с SC02.DE
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с EQQB.DE

Сравнение комиссий SC0U.DE и FWIA.DE

SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SC0U.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0U.DE
Ранг доходности на риск SC0U.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0U.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0U.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0U.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0U.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0U.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0U.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0U.DEFWIA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.84

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.21

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.58

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

7.10

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0U.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0U.DE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FWIA.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0U.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0U.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.84

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.10

-0.85

Корреляция

Корреляция между SC0U.DE и FWIA.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0U.DE и FWIA.DE

Ни SC0U.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0U.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и FWIA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0U.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.69%

-20.96%

-39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-13.06%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-4.01%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.56%

-2.55%

-18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

1.93%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0U.DE и FWIA.DE

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0U.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

4.55%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

8.55%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

16.07%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

13.26%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

13.26%

+12.43%