PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0U.DE с EQQX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0U.DE с EQQX.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE).

SC0U.DE и EQQX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0U.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. EQQX.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 22 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0U.DE и EQQX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0U.DE и EQQX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		-3.93%79.97%32.49%25.93%-0.07%15.43%
EQQX.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		-4.27%7.13%33.88%51.62%-29.90%26.11%

Доходность по периодам

С начала года, SC0U.DE показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у EQQX.DE с доходностью -4.27%.

SC0U.DE

1 день
4.23%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
9.73%
1 год
36.13%
3 года*
40.13%
5 лет*
27.22%
10 лет*
13.28%

EQQX.DE

1 день
2.52%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-1.23%
1 год
16.20%
3 года*
20.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SC0U.DE:
SC0U.DE с EXX1.DESC0U.DE с EUFNSC0U.DE с X7PP.LSC0U.DE с GLDSC0U.DE с INDA.DESC0U.DE с EXV1.DESC0U.DE с SC02.DE
Часто сравнивают с EQQX.DE:
EQQX.DE с QQQMEQQX.DE с EQQQ.DEEQQX.DE с SXRV.DEEQQX.DE с MAGSEQQX.DE с SC0J.DEEQQX.DE с SCHGEQQX.DE с CNX1.L

Сравнение комиссий SC0U.DE и EQQX.DE

И SC0U.DE, и EQQX.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF
EQQX.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SC0U.DE vs. EQQX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0U.DE
Ранг доходности на риск SC0U.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0U.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0U.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0U.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0U.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0U.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EQQX.DE
Ранг доходности на риск EQQX.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQX.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQX.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQX.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQX.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQX.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0U.DE c EQQX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0U.DEEQQX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.78

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.19

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.60

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

4.70

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0U.DE vs. EQQX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0U.DE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа EQQX.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0U.DE и EQQX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0U.DEEQQX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.78

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.65

-0.40

Корреляция

Корреляция между SC0U.DE и EQQX.DE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0U.DE и EQQX.DE

Ни SC0U.DE, ни EQQX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0U.DE и EQQX.DE

Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки EQQX.DE в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и EQQX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0U.DEEQQX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.69%

-31.17%

-29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-13.48%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-7.59%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.56%

-8.22%

-12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.39%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0U.DE и EQQX.DE

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0U.DEEQQX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

4.99%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

11.90%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

20.70%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

19.89%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

19.89%

+5.80%