Сравнение SC0P.DE с EXH8.DE
SC0P.DE (Invesco European Autos Sector UCITS ETF) and EXH8.DE (iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds - SC0P.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Automobiles & Parts while EXH8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Retail. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0P.DE returned 2.98%/yr vs 7.40%/yr for EXH8.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0P.DE charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for EXH8.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0P.DE и EXH8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0P.DE показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у EXH8.DE с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции SC0P.DE уступали акциям EXH8.DE по среднегодовой доходности: 2.98% против 7.40% соответственно.
SC0P.DE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -16.37%
- 1 год
- -9.74%
- 3 года*
- -8.21%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- 2.98%
EXH8.DE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам SC0P.DE и EXH8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0P.DE Invesco European Autos Sector UCITS ETF | -16.96% | 2.03% | -10.79% | 24.20% | -16.71% | 23.96% | 4.85% | 19.08% | -26.00% | 16.92% |
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.01% | 13.30% | 10.53% | 36.36% | -30.85% | 12.99% | 9.47% | 38.24% | -10.15% | -1.13% |
Correlation
The correlation between SC0P.DE and EXH8.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2009 г. | 0.60 |
The correlation between SC0P.DE and EXH8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0P.DE vs. EXH8.DE — Ранг доходности на риск
SC0P.DE
EXH8.DE
Сравнение SC0P.DE c EXH8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Autos Sector UCITS ETF (SC0P.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SC0P.DE | EXH8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.24 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 3.17 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SC0P.DE и EXH8.DE
Максимальная просадка SC0P.DE за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки EXH8.DE в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0P.DE и EXH8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0P.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -52.64% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -12.97% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -19.66% | -16.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.82% | -48.56% | +12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.05% | -48.79% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -1.58% | -33.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -16.44% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.85% | 5.07% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0P.DE и EXH8.DE
Invesco European Autos Sector UCITS ETF (SC0P.DE) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SC0P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0P.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.37% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.79% | 15.25% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.45% | 18.90% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 21.56% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 19.43% | +6.41% |
Сравнение комиссий SC0P.DE и EXH8.DE
SC0P.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXH8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0P.DE и EXH8.DE
SC0P.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.05% | 2.18% | 2.07% | 2.01% | 2.79% | 0.89% | 1.08% | 1.81% | 2.49% | 2.51% | 2.48% | 2.81% |
SC0P.DE Invesco European Autos Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0P.DE and EXH8.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0P.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0P.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXH8.DE.
SC0P.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Automobiles & Parts, while EXH8.DE tracks STOXX® Europe 600 Retail. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SC0P.DE and 0.46% for EXH8.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0P.DE и EXH8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор