Сравнение SC0J.DE с XLKS.L
SC0J.DE (Invesco MSCI World UCITS ETF Acc) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SC0J.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0J.DE returned 12.86%/yr vs 26.00%/yr for XLKS.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0J.DE charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.
Доходность
Сравнение доходности SC0J.DE и XLKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC0J.DE торгуется в EUR, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0J.DE показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 24.94%. За последние 10 лет акции SC0J.DE уступали акциям XLKS.L по среднегодовой доходности: 12.86% против 26.00% соответственно.
SC0J.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 12.86%
XLKS.L
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 14.00%
- С начала года
- 24.94%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 33.06%
- 5 лет*
- 26.42%
- 10 лет*
- 26.00%
Сравнение доходности по годам SC0J.DE и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0J.DE Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | 10.95% | 7.78% | 26.07% | 20.32% | -13.60% | 32.76% | 5.64% | 31.45% | -5.00% | 7.71% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 24.96% | 9.49% | 51.08% | 55.82% | -24.73% | 44.80% | 31.01% | 52.19% | 2.07% | 16.89% |
Correlation
The correlation between SC0J.DE and XLKS.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2010 г. | 0.75 |
The correlation between SC0J.DE and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0J.DE vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
SC0J.DE
XLKS.L
Сравнение SC0J.DE c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0J.DE | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.12 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 8.26 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0J.DE | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.42 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.16 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SC0J.DE и XLKS.L
Максимальная просадка SC0J.DE за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0J.DE и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0J.DE | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -31.42% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | -16.07% | +9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.66% | -30.47% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -30.47% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -31.42% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -3.01% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -5.37% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 6.08% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0J.DE и XLKS.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) составляет 2.62%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SC0J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0J.DE | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 7.32% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 15.51% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 20.68% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 23.59% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 22.29% | -7.20% |
Сравнение комиссий SC0J.DE и XLKS.L
SC0J.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0J.DE и XLKS.L
Ни SC0J.DE, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SC0J.DE and XLKS.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for SC0J.DE.
SC0J.DE is categorized as Global Equities, while XLKS.L is Technology Equities. SC0J.DE tracks MSCI World, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.19% for SC0J.DE and 0.14% for XLKS.L.
Подберите оптимальное распределение для SC0J.DE и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор