PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SC0I.DE с PR1J.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0I.DE с PR1J.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SC0I.DE (Invesco MSCI Japan UCITS ETF) and PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) are both Japan Equities funds - SC0I.DE tracks the MSCI Japan while PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC0I.DE returned 9.37%/yr vs 9.64%/yr for PR1J.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SC0I.DE charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for PR1J.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0I.DE и PR1J.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SC0I.DE показывает доходность 14.80%, а PR1J.DE немного ниже – 14.68%.

SC0I.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
7.55%
С начала года
14.80%
1 год
32.01%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.37%
10 лет*
8.52%

PR1J.DE

1 день
-2.32%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
7.69%
С начала года
14.68%
1 год
31.42%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0I.DE и PR1J.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SC0I.DE
Invesco MSCI Japan UCITS ETF		14.80%12.31%13.65%16.36%-12.51%9.85%5.13%15.36%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		14.68%12.92%13.38%16.35%-11.58%10.23%5.10%-99.07%

Correlation

The correlation between SC0I.DE and PR1J.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.98

The correlation between SC0I.DE and PR1J.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с SC0I.DE:
SC0I.DE с FWIA.DESC0I.DE с XNKY.DESC0I.DE с D500.DESC0I.DE с SMLD.DESC0I.DE с 3JPN.DESC0I.DE с IUS4.DESC0I.DE с EXX7.DE
Часто сравнивают с PR1J.DE:
PR1J.DE с LCUJ.DEPR1J.DE с JMLP.DEPR1J.DE с AW15.DEPR1J.DE с PRAJ.DEPR1J.DE с XAIXPR1J.DE с JSRI.DEPR1J.DE с JARI.DE

Доходность на риск

SC0I.DE vs. PR1J.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0I.DE
Ранг доходности на риск SC0I.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0I.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0I.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0I.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0I.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0I.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PR1J.DE
Ранг доходности на риск PR1J.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1J.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1J.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1J.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1J.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1J.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0I.DE c PR1J.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SC0I.DEPR1J.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.58

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.30

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.04

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

9.87

0.00

SC0I.DE vs. PR1J.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0I.DE на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1J.DE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0I.DE и PR1J.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SC0I.DE и PR1J.DE

Максимальная просадка SC0I.DE за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки PR1J.DE в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0I.DE и PR1J.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0I.DEPR1J.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-99.34%

+57.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.29%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-16.25%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

-18.66%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-98.44%

+91.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-97.50%

+84.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.18%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0I.DE и PR1J.DE

Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что SC0I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1J.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0I.DEPR1J.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.22%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

16.12%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

19.87%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.70%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

40.16%

-22.81%

Сравнение комиссий SC0I.DE и PR1J.DE

SC0I.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PR1J.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0I.DE и PR1J.DE

SC0I.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		1.53%1.75%1.91%1.90%2.21%1.80%1.73%1.87%
SC0I.DE
Invesco MSCI Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SC0I.DE and PR1J.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for SC0I.DE.

SC0I.DE tracks MSCI Japan, while PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for SC0I.DE and 0.05% for PR1J.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0I.DE и PR1J.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор