PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SC0I.DE с JP40.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0I.DE с JP40.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SC0I.DE (Invesco MSCI Japan UCITS ETF) and JP40.DE (Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR) are both Japan Equities funds - SC0I.DE tracks the MSCI Japan while JP40.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0I.DE returned 8.52%/yr vs 8.48%/yr for JP40.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SC0I.DE charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for JP40.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0I.DE и JP40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SC0I.DE показывает доходность 14.80%, а JP40.DE немного выше – 14.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SC0I.DE имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции JP40.DE немного отстают с 8.48%.

SC0I.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
7.55%
С начала года
14.80%
1 год
32.01%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.37%
10 лет*
8.52%

JP40.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
-3.13%
6 месяцев
7.76%
С начала года
14.91%
1 год
30.12%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.55%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0I.DE и JP40.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0I.DE
Invesco MSCI Japan UCITS ETF		14.80%12.31%13.65%16.36%-12.51%9.85%5.13%22.22%-9.86%9.04%
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		14.91%12.78%13.18%15.77%-11.05%8.49%4.79%22.33%-10.68%9.57%

Correlation

The correlation between SC0I.DE and JP40.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.95

The correlation between SC0I.DE and JP40.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с SC0I.DE:
SC0I.DE с FWIA.DESC0I.DE с XNKY.DESC0I.DE с D500.DESC0I.DE с SMLD.DESC0I.DE с 3JPN.DESC0I.DE с IUS4.DESC0I.DE с EXX7.DE
Часто сравнивают с JP40.DE:
JP40.DE с LYP6.DEJP40.DE с EUN.LJP40.DE с XDJP.LJP40.DE с SXR8.DEJP40.DE с SPYGJP40.DE с SPYJP40.DE с SXRZ.DE

Доходность на риск

SC0I.DE vs. JP40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0I.DE
Ранг доходности на риск SC0I.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0I.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0I.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0I.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0I.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0I.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JP40.DE
Ранг доходности на риск JP40.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JP40.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP40.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP40.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP40.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP40.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0I.DE c JP40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SC0I.DEJP40.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.57

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.31

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.18

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

10.51

-0.64

SC0I.DE vs. JP40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0I.DE на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JP40.DE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0I.DE и JP40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SC0I.DE и JP40.DE

Максимальная просадка SC0I.DE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки JP40.DE в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0I.DE и JP40.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0I.DEJP40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-28.51%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-9.43%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-15.82%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

-19.66%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.00%

-28.51%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-5.57%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-5.97%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.86%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0I.DE и JP40.DE

Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что SC0I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JP40.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0I.DEJP40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.07%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

15.79%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

19.16%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.76%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

16.47%

+0.88%

Сравнение комиссий SC0I.DE и JP40.DE

SC0I.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JP40.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0I.DE и JP40.DE

Ни SC0I.DE, ни JP40.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SC0I.DE and JP40.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JP40.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JP40.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for SC0I.DE.

SC0I.DE tracks MSCI Japan, while JP40.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for SC0I.DE and 0.18% for JP40.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0I.DE и JP40.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор