PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0H.DE с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0H.DE с WDTE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) and WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SC0H.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, SC0H.DE returned 19.18%/yr vs 25.83%/yr for WDTE.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SC0H.DE charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for WDTE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0H.DE и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0H.DE показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у WDTE.DE с доходностью 18.32%.

SC0H.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.69%
1 год
25.27%
3 года*
19.18%
5 лет*
14.59%
10 лет*
15.07%

WDTE.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
10.74%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.59%
1 год
35.87%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0H.DE и WDTE.DE

2026 (YTD)202520242023
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		11.30%4.77%32.56%16.44%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		18.32%6.19%42.11%32.17%

Correlation

The correlation between SC0H.DE and WDTE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.84

The correlation between SC0H.DE and WDTE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SC0H.DE:
SC0H.DE с ZPRU.DESC0H.DE с SXR4.DESC0H.DE с XD9U.DESC0H.DE с CPXJ.ASSC0H.DE с CU2U.LSC0H.DE с XZMU.DESC0H.DE с VTI
Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с DGRO

Доходность на риск

SC0H.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0H.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0H.DEWDTE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.88

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.51

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.33

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

6.14

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0H.DE vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0H.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDTE.DE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0H.DE и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0H.DEWDTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.88

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.44

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SC0H.DE и WDTE.DE

Максимальная просадка SC0H.DE за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0H.DE и WDTE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0H.DEWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-28.19%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-15.79%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-28.19%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-3.63%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.97%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

5.99%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0H.DE и WDTE.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) составляет 2.68%, в то время как у Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что SC0H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0H.DEWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

8.26%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

15.09%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

19.51%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

21.74%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

21.74%

-5.51%

Сравнение комиссий SC0H.DE и WDTE.DE

SC0H.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WDTE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0H.DE и WDTE.DE

Ни SC0H.DE, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC0H.DE and WDTE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for WDTE.DE.

SC0H.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while WDTE.DE is Technology Equities. SC0H.DE tracks MSCI USA, while WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Their fees differ too: 0.05% for SC0H.DE and 0.18% for WDTE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0H.DE и WDTE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор