Сравнение SC0H.DE с SMLD.DE
SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SC0H.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0H.DE returned 15.07%/yr vs 15.33%/yr for SMLD.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SC0H.DE charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0H.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0H.DE показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SC0H.DE имеют среднегодовую доходность 15.07%, а акции SMLD.DE немного впереди с 15.33%.
SC0H.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 15.07%
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам SC0H.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0H.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF | 11.30% | 4.77% | 32.56% | 23.60% | -15.55% | 38.99% | 9.76% | 35.08% | -1.12% | 6.55% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -12.47% |
Correlation
The correlation between SC0H.DE and SMLD.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between SC0H.DE and SMLD.DE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0H.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
SC0H.DE
SMLD.DE
Сравнение SC0H.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0H.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 0.92 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 1.91 | +10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0H.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.51 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.10 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.44 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.29 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок SC0H.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка SC0H.DE за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0H.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0H.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -73.78% | +39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -14.77% | +7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -22.99% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -22.99% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -70.79% | +36.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -3.47% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -17.76% | +13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 7.16% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0H.DE и SMLD.DE
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) составляет 2.68%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SC0H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0H.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 5.38% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 12.79% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 26.64% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 22.60% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 34.70% | -18.47% |
Сравнение комиссий SC0H.DE и SMLD.DE
SC0H.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0H.DE и SMLD.DE
SC0H.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0H.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
SC0H.DE and SMLD.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
SC0H.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. SC0H.DE tracks MSCI USA, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.05% for SC0H.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0H.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор