PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0H.DE с E500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0H.DE с E500.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) and E500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both exchange-traded funds - SC0H.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while E500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0H.DE returned 15.25%/yr vs 12.99%/yr for E500.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SC0H.DE и E500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0H.DE показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у E500.DE с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции SC0H.DE превзошли акции E500.DE по среднегодовой доходности: 15.25% против 12.99% соответственно.

SC0H.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.97%
1 год
24.50%
3 года*
19.16%
5 лет*
13.57%
10 лет*
15.25%

E500.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.24%
С начала года
5.87%
6 месяцев
5.69%
1 год
18.89%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.26%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0H.DE и E500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		10.65%4.77%32.56%23.59%-15.54%38.99%9.76%35.07%-1.12%6.55%
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		5.87%15.34%22.74%23.32%-21.40%28.58%16.04%27.46%-8.62%18.82%

Correlation

The correlation between SC0H.DE and E500.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2014 г.

0.83

The correlation between SC0H.DE and E500.DE shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с SC0H.DE:
SC0H.DE с ZPRU.DESC0H.DE с SXR4.DESC0H.DE с XD9U.DESC0H.DE с CPXJ.ASSC0H.DE с CU2U.LSC0H.DE с XZMU.DESC0H.DE с VTI
Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с IBCF.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с ESAP.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с EFRW.DEE500.DE с SPYL.DEE500.DE с 2B7B.DE

Доходность на риск

SC0H.DE vs. E500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0H.DE c E500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SC0H.DEE500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.57

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.29

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.04

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

8.83

+2.61

SC0H.DE vs. E500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0H.DE на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа E500.DE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0H.DE и E500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SC0H.DE и E500.DE

Максимальная просадка SC0H.DE за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки E500.DE в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0H.DE и E500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0H.DEE500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-34.19%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-9.24%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.65%

-18.50%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-25.81%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-34.19%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-3.17%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-4.77%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.13%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0H.DE и E500.DE

Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SC0H.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0H.DEE500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.13%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

9.32%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

12.01%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

16.05%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

16.35%

-0.11%

Сравнение комиссий SC0H.DE и E500.DE

И SC0H.DE, и E500.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0H.DE и E500.DE

Ни SC0H.DE, ни E500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC0H.DE and E500.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0H.DE and E500.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.

SC0H.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while E500.DE is S&P 500. SC0H.DE tracks MSCI USA, while E500.DE tracks S&P 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0H.DE и E500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор