Сравнение SC0E.DE с SMLD.DE
SC0E.DE (Invesco MSCI Europe UCITS ETF) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SC0E.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0E.DE returned 9.06%/yr vs 15.33%/yr for SMLD.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SC0E.DE charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0E.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0E.DE показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции SC0E.DE уступали акциям SMLD.DE по среднегодовой доходности: 9.06% против 15.33% соответственно.
SC0E.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 9.06%
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам SC0E.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | 7.48% | 20.15% | 8.25% | 15.48% | -9.29% | 24.97% | -3.28% | 27.71% | -11.02% | 10.40% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -12.47% |
Correlation
The correlation between SC0E.DE and SMLD.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.32 |
The correlation between SC0E.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0E.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
SC0E.DE
SMLD.DE
Сравнение SC0E.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0E.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.92 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 1.91 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0E.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.51 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.10 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.44 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.29 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SC0E.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка SC0E.DE за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0E.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0E.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -73.78% | +38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -14.77% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -22.99% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -22.99% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -70.79% | +35.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -3.47% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -17.76% | +12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 7.16% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0E.DE и SMLD.DE
Текущая волатильность для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) составляет 4.35%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SC0E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0E.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.38% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 12.79% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 26.64% | -13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 22.60% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 34.70% | -18.34% |
Сравнение комиссий SC0E.DE и SMLD.DE
SC0E.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0E.DE и SMLD.DE
SC0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
SC0E.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
SC0E.DE is categorized as Europe Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. SC0E.DE tracks MSCI Europe, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.19% for SC0E.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0E.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор