Сравнение SC0D.DE с IQQG.DE
SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) and IQQG.DE (iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50 while IQQG.DE tracks the EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0D.DE returned 10.37%/yr vs 10.04%/yr for IQQG.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SC0D.DE charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for IQQG.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0D.DE и IQQG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0D.DE показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у IQQG.DE с доходностью 11.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SC0D.DE имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции IQQG.DE немного отстают с 10.04%.
SC0D.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 10.37%
IQQG.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам SC0D.DE и IQQG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.29% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.05% | 10.07% |
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 11.22% | 11.02% | 9.86% | 21.00% | -17.49% | 26.92% | 5.51% | 37.01% | -12.14% | 12.69% |
Correlation
The correlation between SC0D.DE and IQQG.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2009 г. | 0.88 |
The correlation between SC0D.DE and IQQG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0D.DE vs. IQQG.DE — Ранг доходности на риск
SC0D.DE
IQQG.DE
Сравнение SC0D.DE c IQQG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0D.DE | IQQG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.15 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 3.72 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0D.DE | IQQG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.77 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SC0D.DE и IQQG.DE
Максимальная просадка SC0D.DE за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки IQQG.DE в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0D.DE и IQQG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0D.DE | IQQG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -57.23% | +18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -12.50% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -19.95% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -28.16% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -34.51% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -14.07% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.87% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0D.DE и IQQG.DE
Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) составляет 4.94%, в то время как у iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что SC0D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0D.DE | IQQG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 6.49% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 15.75% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 18.75% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 19.69% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 18.71% | -0.44% |
Сравнение комиссий SC0D.DE и IQQG.DE
SC0D.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IQQG.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0D.DE и IQQG.DE
SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 1.08% | 1.04% | 0.98% | 0.94% | 1.00% | 0.55% | 0.99% | 1.38% | 1.57% | 1.57% | 1.80% | 1.70% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SC0D.DE and IQQG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IQQG.DE.
SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50, while IQQG.DE tracks EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SC0D.DE and 0.40% for IQQG.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0D.DE и IQQG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор