Сравнение SC0D.DE с EL4A.DE
SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) and EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50 while EL4A.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0D.DE returned 10.37%/yr vs 8.89%/yr for EL4A.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SC0D.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for EL4A.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0D.DE и EL4A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0D.DE показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у EL4A.DE с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции SC0D.DE превзошли акции EL4A.DE по среднегодовой доходности: 10.37% против 8.89% соответственно.
SC0D.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 10.37%
EL4A.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам SC0D.DE и EL4A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.29% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.05% | 10.07% |
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 1.28% | 22.57% | 18.09% | 19.52% | -12.77% | 15.21% | 3.01% | 24.61% | -18.58% | 12.49% |
Correlation
The correlation between SC0D.DE and EL4A.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2009 г. | 0.90 |
The correlation between SC0D.DE and EL4A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0D.DE vs. EL4A.DE — Ранг доходности на риск
SC0D.DE
EL4A.DE
Сравнение SC0D.DE c EL4A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0D.DE | EL4A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.18 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 0.56 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0D.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.14 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SC0D.DE и EL4A.DE
Максимальная просадка SC0D.DE за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки EL4A.DE в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0D.DE и EL4A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0D.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -46.64% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -12.34% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -15.89% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -26.76% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -38.68% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -2.29% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -8.91% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.98% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0D.DE и EL4A.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) имеют волатильность 4.94% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0D.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.14% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 12.97% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 16.09% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 17.18% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 18.36% | -0.09% |
Сравнение комиссий SC0D.DE и EL4A.DE
SC0D.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EL4A.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0D.DE и EL4A.DE
Ни SC0D.DE, ни EL4A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.56% | 0.65% | 0.60% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SC0D.DE and EL4A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EL4A.DE.
SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50, while EL4A.DE tracks DAX®. They also come from different issuers: Invesco and Deka. Their fees differ too: 0.05% for SC0D.DE and 0.15% for EL4A.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0D.DE и EL4A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор