Сравнение SC04.DE с EXH8.DE
SC04.DE (Invesco European Household Sector UCITS ETF) and EXH8.DE (iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds - SC04.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods while EXH8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Retail. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC04.DE returned 5.77%/yr vs 7.40%/yr for EXH8.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC04.DE charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for EXH8.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC04.DE и EXH8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC04.DE показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у EXH8.DE с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции SC04.DE уступали акциям EXH8.DE по среднегодовой доходности: 5.77% против 7.40% соответственно.
SC04.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 5.77%
EXH8.DE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам SC04.DE и EXH8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC04.DE Invesco European Household Sector UCITS ETF | -3.50% | 7.46% | 7.08% | 8.48% | -10.95% | 19.37% | 6.54% | 29.50% | -16.18% | 13.26% |
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.01% | 13.30% | 10.53% | 36.36% | -30.85% | 12.99% | 9.47% | 38.24% | -10.15% | -1.13% |
Correlation
The correlation between SC04.DE and EXH8.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2009 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between SC04.DE and EXH8.DE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC04.DE vs. EXH8.DE — Ранг доходности на риск
SC04.DE
EXH8.DE
Сравнение SC04.DE c EXH8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SC04.DE | EXH8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.24 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 3.17 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SC04.DE и EXH8.DE
Максимальная просадка SC04.DE за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки EXH8.DE в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC04.DE и EXH8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC04.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -52.64% | +23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -12.97% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.60% | -19.66% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -48.56% | +26.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -48.79% | +19.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -1.58% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -16.44% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 5.07% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC04.DE и EXH8.DE
Текущая волатильность для Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) составляет 4.42%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SC04.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC04.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.37% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 15.25% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 18.90% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 21.56% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 19.43% | -2.73% |
Сравнение комиссий SC04.DE и EXH8.DE
SC04.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXH8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC04.DE и EXH8.DE
SC04.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.05% | 2.18% | 2.07% | 2.01% | 2.79% | 0.89% | 1.08% | 1.81% | 2.49% | 2.51% | 2.48% | 2.81% |
SC04.DE Invesco European Household Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC04.DE and EXH8.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC04.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC04.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXH8.DE.
SC04.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods, while EXH8.DE tracks STOXX® Europe 600 Retail. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SC04.DE and 0.46% for EXH8.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC04.DE и EXH8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор