Сравнение SC02.DE с SGLP.L
SC02.DE (Invesco European Financials Sector UCITS ETF) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - SC02.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC02.DE returned 10.49%/yr vs 13.18%/yr for SGLP.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SC02.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности SC02.DE и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC02.DE торгуется в EUR, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC02.DE показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции SC02.DE уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 10.49% против 13.18% соответственно.
SC02.DE
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.49%
SGLP.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 27.96%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам SC02.DE и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC02.DE Invesco European Financials Sector UCITS ETF | 1.67% | 9.93% | 19.25% | 27.60% | -20.74% | 24.60% | 6.09% | 46.54% | -14.49% | 18.89% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 4.91% | 45.59% | 34.32% | 9.54% | 6.07% | 3.44% | 13.47% | 21.94% | 3.02% | -2.36% |
Correlation
The correlation between SC02.DE and SGLP.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2011 г. | -0.04 |
The correlation between SC02.DE and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.05 (10 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC02.DE vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
SC02.DE
SGLP.L
Сравнение SC02.DE c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC02.DE | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.75 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 4.56 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC02.DE | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.31 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.21 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.89 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SC02.DE и SGLP.L
Максимальная просадка SC02.DE за все время составила -42.86%, что больше максимальной просадки SGLP.L в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC02.DE и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC02.DE | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -37.06% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -17.24% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.17% | -17.24% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -17.24% | -12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -18.41% | -24.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -15.29% | +11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -13.74% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 6.62% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC02.DE и SGLP.L
Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеют волатильность 4.93% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC02.DE | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.07% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 20.05% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 23.07% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 16.25% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 14.81% | +5.84% |
Сравнение комиссий SC02.DE и SGLP.L
SC02.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC02.DE и SGLP.L
Ни SC02.DE, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SC02.DE and SGLP.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SC02.DE.
SC02.DE is categorized as Financials Equities, while SGLP.L is Precious Metals. SC02.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.20% for SC02.DE and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для SC02.DE и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор