Сравнение SBUY.L с SMH.L
SBUY.L (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SBUY.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBUY.L returned 10.89%/yr vs 38.70%/yr for SMH.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SBUY.L charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности SBUY.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBUY.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBUY.L показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 95.82%.
SBUY.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 13.10%
SMH.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 95.82%
- 6 месяцев
- 96.78%
- 1 год
- 167.51%
- 3 года*
- 60.11%
- 5 лет*
- 38.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBUY.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUY.L Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 8.01% | 21.60% | 14.64% | 9.46% | -0.90% | 21.36% | 3.23% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 95.82% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 44.10% | 2.52% |
Correlation
The correlation between SBUY.L and SMH.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between SBUY.L and SMH.L shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SBUY.L и SMH.L
Секторы
SBUY.L
SMH.L
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Технологии
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
SBUY.L
SMH.L
-
Потребительский циклический сектор
SBUY.L
SMH.L
-
Энергетика
SBUY.L
SMH.L
-
Промышленность
SBUY.L
SMH.L
-
Технологии
SBUY.L
SMH.L
Здравоохранение
SBUY.L
SMH.L
-
Коммуникационные услуги
SBUY.L
SMH.L
-
Коммунальные услуги
SBUY.L
SMH.L
-
Потребительский защитный сектор
SBUY.L
SMH.L
-
Сырьевые материалы
SBUY.L
SMH.L
-
Недвижимость
SBUY.L
SMH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUY.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
SBUY.L
SMH.L
Сравнение SBUY.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBUY.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.65 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 13.61 | -8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.59 | 45.15 | -27.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBUY.L и SMH.L
Максимальная просадка SBUY.L за все время составила -37.67%, примерно равная максимальной просадке SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUY.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUY.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -36.36% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -12.23% | +7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -36.36% | +18.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.76% | -36.36% | +18.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -3.80% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -9.76% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 3.69% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUY.L и SMH.L
Текущая волатильность для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) составляет 2.17%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что SBUY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUY.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 13.95% | -11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 27.08% | -20.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 33.68% | -23.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 31.75% | -18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 31.33% | -15.96% |
Сравнение комиссий SBUY.L и SMH.L
SBUY.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUY.L и SMH.L
Дивидендная доходность SBUY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUY.L Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 1.70% | 1.86% | 1.80% | 1.73% | 1.91% | 1.20% | 1.62% | 1.90% | 1.31% | 1.16% | 1.60% | 1.27% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBUY.L and SMH.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for SBUY.L.
SBUY.L is categorized as Global Equities, while SMH.L is Semiconductors. SBUY.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for SBUY.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для SBUY.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор