Сравнение SBT.TO с PSU-U.TO
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) are both exchange-traded funds - SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while PSU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. SBT.TO is passively managed, while PSU-U.TO is actively managed. Over the past 5 years, SBT.TO returned 18.93%/yr vs 5.62%/yr for PSU-U.TO. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.17%/yr for PSU-U.TO.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и PSU-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBT.TO торгуется в CAD, в то время как PSU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у PSU-U.TO с доходностью 2.45%.
SBT.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 106.59%
- 3 года*
- 42.76%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 13.88%
PSU-U.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBT.TO и PSU-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 2.63% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% |
PSU-U.TO Purpose US Cash Fund | 2.45% | -1.75% | 12.58% | 1.64% | 8.73% | -0.62% | -1.27% | -3.31% | 7.52% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and PSU-U.TO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г. | -0.16 |
The correlation between SBT.TO and PSU-U.TO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. PSU-U.TO — Ранг доходности на риск
SBT.TO
PSU-U.TO
Сравнение SBT.TO c PSU-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBT.TO | PSU-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.10 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 2.85 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBT.TO | PSU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.98 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и PSU-U.TO
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки PSU-U.TO в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и PSU-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | PSU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -16.93% | -30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -4.07% | -38.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.69% | -5.47% | -37.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | -5.47% | -37.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.23% | -0.59% | -36.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -4.86% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 1.57% | +18.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и PSU-U.TO
Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | PSU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 0.80% | +16.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.92% | 3.43% | +54.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.00% | 4.58% | +54.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.64% | 6.32% | +30.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 6.56% | +60.01% |
Сравнение комиссий SBT.TO и PSU-U.TO
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PSU-U.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и PSU-U.TO
SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSU-U.TO Purpose US Cash Fund | 2.70% | 2.90% | 3.65% | 3.87% | 1.45% | 0.29% | 0.41% | 1.70% | 1.20% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and PSU-U.TO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSU-U.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSU-U.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.36% for SBT.TO.
SBT.TO is categorized as Silver, while PSU-U.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.17% for PSU-U.TO.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и PSU-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор