Сравнение SBT.TO с BTCC-B.TO
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and BTCC-B.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) are both exchange-traded funds - SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while BTCC-B.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments. SBT.TO is passively managed, while BTCC-B.TO is actively managed. Over the past 5 years, SBT.TO returned 18.93%/yr vs 13.09%/yr for BTCC-B.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 1.33%/yr for BTCC-B.TO.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и BTCC-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у BTCC-B.TO с доходностью -26.65%.
SBT.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 106.59%
- 3 года*
- 42.76%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 13.88%
BTCC-B.TO
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -20.49%
- С начала года
- -26.65%
- 6 месяцев
- -31.97%
- 1 год
- -39.17%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBT.TO и BTCC-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 2.63% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -15.97% |
BTCC-B.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | -26.65% | -11.83% | 136.57% | 148.15% | -62.24% | -14.97% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and BTCC-B.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. BTCC-B.TO — Ранг доходности на риск
SBT.TO
BTCC-B.TO
Сравнение SBT.TO c BTCC-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBT.TO | BTCC-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.85 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -0.78 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -1.34 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBT.TO | BTCC-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.92 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.07 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и BTCC-B.TO
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -47.82%, что меньше максимальной просадки BTCC-B.TO в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и BTCC-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | BTCC-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -75.12% | +27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -50.47% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.69% | -50.47% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | -75.12% | +32.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.23% | -49.90% | +12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -32.81% | +15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 29.32% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и BTCC-B.TO
Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCC-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | BTCC-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 9.34% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.92% | 33.04% | +24.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.00% | 42.52% | +16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.64% | 53.74% | -17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 54.94% | +11.63% |
Сравнение комиссий SBT.TO и BTCC-B.TO
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BTCC-B.TO в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и BTCC-B.TO
Ни SBT.TO, ни BTCC-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and BTCC-B.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.33% for BTCC-B.TO.
SBT.TO is categorized as Silver, while BTCC-B.TO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 1.33% for BTCC-B.TO.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и BTCC-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор