PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO.L с XGES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO.L с XGES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and XGES.L (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - SBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while XGES.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SBIO.L returned 12.99%/yr vs 4.13%/yr for XGES.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SBIO.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XGES.L.

Доходность

Сравнение доходности SBIO.L и XGES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SBIO.L торгуется в USD, в то время как XGES.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SBIO.L показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у XGES.L с доходностью -1.06%.

SBIO.L

1 день
3.10%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.34%
6 месяцев
3.70%
1 год
41.44%
3 года*
12.99%
5 лет*
4.66%
10 лет*
7.49%

XGES.L

1 день
4.27%
1 месяц
5.84%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-3.71%
1 год
24.80%
3 года*
4.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO.L и XGES.L

2026 (YTD)2025202420232022
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.34%32.89%-2.00%6.14%4.39%
XGES.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C		-1.05%19.61%-3.03%-3.06%-7.53%

Correlation

The correlation between SBIO.L and XGES.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г.

0.81

The correlation between SBIO.L and XGES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L
Часто сравнивают с XGES.L:
XGES.L с XDWT.LXGES.L с GNOG.LXGES.L с WHCE.LXGES.L с XDEV.LXGES.L с XLVP.LXGES.L с HLTH.LXGES.L с BTEE.L

Доходность на риск

SBIO.L vs. XGES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XGES.L
Ранг доходности на риск XGES.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGES.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGES.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGES.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGES.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGES.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO.L c XGES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIO.LXGES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.32

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.99

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

1.60

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

3.83

+12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO.L vs. XGES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO.L на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа XGES.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO.L и XGES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIO.LXGES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.32

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.04

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SBIO.L и XGES.L

Максимальная просадка SBIO.L за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки XGES.L в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO.L и XGES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIO.LXGES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-32.16%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-15.47%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.88%

-25.76%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-7.39%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.83%

-14.32%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

6.46%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO.L и XGES.L

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) имеют волатильность 6.55% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIO.LXGES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.66%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

14.54%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

18.82%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

19.93%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

19.93%

+2.30%

Сравнение комиссий SBIO.L и XGES.L

SBIO.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XGES.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO.L и XGES.L

Ни SBIO.L, ни XGES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SBIO.L and XGES.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGES.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGES.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SBIO.L.

SBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while XGES.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.40% for SBIO.L and 0.35% for XGES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO.L и XGES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор