Сравнение SBEM.L с HYGB.L
SBEM.L (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis) and HYGB.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - SBEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while HYGB.L tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBEM.L returned 2.81%/yr vs 3.29%/yr for HYGB.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBEM.L charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for HYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SBEM.L и HYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBEM.L торгуется в GBp, в то время как HYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBEM.L показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у HYGB.L с доходностью 3.73%.
SBEM.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.15%
HYGB.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBEM.L и HYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 2.46% | 7.42% | 9.45% | 5.95% | -10.24% | -1.29% | 1.29% | 10.91% | 7.78% |
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.73% | 1.56% | 13.72% | 1.66% | -2.52% | 0.59% | 1.90% | 10.99% | -23.28% |
Correlation
The correlation between SBEM.L and HYGB.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between SBEM.L and HYGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBEM.L vs. HYGB.L — Ранг доходности на риск
SBEM.L
HYGB.L
Сравнение SBEM.L c HYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBEM.L | HYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.33 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 5.93 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBEM.L и HYGB.L
Максимальная просадка SBEM.L за все время составила -21.61%, что меньше максимальной просадки HYGB.L в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEM.L и HYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBEM.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.61% | -26.72% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -3.31% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.79% | -8.96% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -23.02% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -1.93% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -14.28% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.30% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBEM.L и HYGB.L
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) имеют волатильность 1.49% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBEM.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.48% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 4.96% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 6.52% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 18.18% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 17.40% | -7.11% |
Сравнение комиссий SBEM.L и HYGB.L
SBEM.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBEM.L и HYGB.L
Дивидендная доходность SBEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, тогда как HYGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 6.53% | 7.69% | 6.27% | 6.49% | 5.73% | 4.35% | 4.92% | 4.83% | 4.47% | 4.84% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
SBEM.L and HYGB.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for SBEM.L.
SBEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while HYGB.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.42% for SBEM.L and 0.40% for HYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SBEM.L и HYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор