Сравнение SBEM.L с EMAU.L
SBEM.L (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis) and EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - SBEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMAU.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SBEM.L returned 9.14%/yr vs 5.11%/yr for EMAU.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBEM.L charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for EMAU.L.
Доходность
Сравнение доходности SBEM.L и EMAU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBEM.L торгуется в GBp, в то время как EMAU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMAU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBEM.L показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у EMAU.L с доходностью 0.82%.
SBEM.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.15%
EMAU.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBEM.L и EMAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 2.46% | 7.42% | 9.45% | 5.95% | -10.24% | -0.01% |
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.82% | 0.36% | 7.52% | 1.50% | -0.80% | 0.88% |
Correlation
The correlation between SBEM.L and EMAU.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between SBEM.L and EMAU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBEM.L vs. EMAU.L — Ранг доходности на риск
SBEM.L
EMAU.L
Сравнение SBEM.L c EMAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBEM.L | EMAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 0.90 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 2.36 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBEM.L и EMAU.L
Максимальная просадка SBEM.L за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки EMAU.L в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEM.L и EMAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBEM.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.61% | -12.44% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -4.84% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.79% | -8.77% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -2.89% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -4.47% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.86% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBEM.L и EMAU.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) составляет 1.49%, в то время как у L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что SBEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBEM.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.23% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 5.39% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 6.68% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 8.44% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 8.44% | +1.85% |
Сравнение комиссий SBEM.L и EMAU.L
SBEM.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EMAU.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBEM.L и EMAU.L
Дивидендная доходность SBEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, тогда как EMAU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 6.53% | 7.69% | 6.27% | 6.49% | 5.73% | 4.35% | 4.92% | 4.83% | 4.47% | 4.84% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
SBEM.L and EMAU.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMAU.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMAU.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for SBEM.L.
SBEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMAU.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. They also come from different issuers: UBS and L&G. Their fees differ too: 0.42% for SBEM.L and 0.35% for EMAU.L.
Подберите оптимальное распределение для SBEM.L и EMAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор