PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBDAX с SMOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBDAX с SMOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBDAX (SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund) and SMOAX (SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund) are both mutual funds - SBDAX is a Municipal Bonds fund managed by SEI, while SMOAX is a Diversified Portfolio fund managed by SEI. Over the past 10 years, SBDAX returned 1.23%/yr vs 4.90%/yr for SMOAX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SBDAX charges 0.60%/yr vs 0.31%/yr for SMOAX.

Доходность

Сравнение доходности SBDAX и SMOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBDAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SMOAX с доходностью 4.39%. За последние 10 лет акции SBDAX уступали акциям SMOAX по среднегодовой доходности: 1.23% против 4.90% соответственно.

SBDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.47%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.23%

SMOAX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.86%
С начала года
4.39%
6 месяцев
4.90%
1 год
10.93%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.02%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBDAX и SMOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		0.18%5.70%0.02%4.02%-7.30%-0.55%3.76%5.90%0.87%3.74%
SMOAX
SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund		4.39%11.44%6.40%6.34%-9.68%7.42%3.66%13.98%-3.54%8.45%

Correlation

The correlation between SBDAX and SMOAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2003 г.

0.07

Over the past year, SBDAX and SMOAX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund

SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund

Часто сравнивают с SBDAX:
SBDAX с SEATXSBDAX с DCARXSBDAX с SPIIXSBDAX с SGYAXSBDAX с SPINXSBDAX с SIEMXSBDAX с SDLAX
Часто сравнивают с SMOAX:
SMOAX с SEITXSMOAX с GRSPXSMOAX с IOEZXSMOAX с SPIIXSMOAX с SMSAXSMOAX с TSAIXSMOAX с FCSRX

Доходность на риск

SBDAX vs. SMOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBDAX
Ранг доходности на риск SBDAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBDAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBDAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBDAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBDAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBDAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SMOAX
Ранг доходности на риск SMOAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBDAX c SMOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBDAXSMOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.49

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.53

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.47

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.62

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

10.64

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBDAX vs. SMOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBDAX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMOAX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBDAX и SMOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBDAXSMOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.67

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.80

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.68

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SBDAX и SMOAX

Максимальная просадка SBDAX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки SMOAX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBDAX и SMOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBDAXSMOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-37.80%

+25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-4.26%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-5.03%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-16.63%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

-16.94%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.39%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-4.37%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.05%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SBDAX и SMOAX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) составляет 0.81%, в то время как у SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что SBDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBDAXSMOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.34%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

3.53%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

4.48%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

6.02%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

6.11%

-2.55%

Сравнение комиссий SBDAX и SMOAX

SBDAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMOAX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBDAX и SMOAX

Дивидендная доходность SBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SMOAX в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		2.17%2.74%1.78%1.26%1.38%1.35%1.87%2.21%1.98%1.99%2.23%2.79%
SMOAX
SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund		3.08%3.17%3.49%2.68%9.53%5.06%2.69%3.30%2.38%2.09%2.58%3.02%

Часто задаваемые вопросы

SBDAX and SMOAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMOAX has higher volatility (1.34%) compared to SBDAX (0.81%). In terms of maximum drawdown, SBDAX dropped -11.86% vs SMOAX's -37.80%.

SMOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBDAX и SMOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор