Сравнение SBCPX с FKDNX
SBCPX (Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund) and FKDNX (Franklin DynaTech Fund) are both mutual funds - SBCPX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton, while FKDNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SBCPX returned 5.17%/yr vs 18.13%/yr for FKDNX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBCPX charges 0.52%/yr vs 0.79%/yr for FKDNX.
Доходность
Сравнение доходности SBCPX и FKDNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBCPX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у FKDNX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции SBCPX уступали акциям FKDNX по среднегодовой доходности: 5.17% против 18.13% соответственно.
SBCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.17%
FKDNX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 18.13%
Сравнение доходности по годам SBCPX и FKDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBCPX Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund | 4.90% | 10.80% | 7.76% | 10.29% | -13.81% | 5.87% | 8.80% | 13.64% | -3.87% | 8.02% |
FKDNX Franklin DynaTech Fund | 11.80% | 18.59% | 30.57% | 44.42% | -40.30% | 12.53% | 57.68% | 36.36% | 2.85% | 39.29% |
Correlation
The correlation between SBCPX and FKDNX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 0.73 |
The correlation between SBCPX and FKDNX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBCPX vs. FKDNX — Ранг доходности на риск
SBCPX
FKDNX
Сравнение SBCPX c FKDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund (SBCPX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBCPX | FKDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.36 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 4.24 | +7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBCPX | FKDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.37 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.67 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SBCPX и FKDNX
Максимальная просадка SBCPX за все время составила -32.37%, что меньше максимальной просадки FKDNX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBCPX и FKDNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBCPX | FKDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.37% | -51.63% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -20.49% | +15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.24% | -26.23% | +17.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -48.28% | +27.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.66% | -48.28% | +27.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.49% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -11.25% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 6.57% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBCPX и FKDNX
Текущая волатильность для Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund (SBCPX) составляет 1.89%, в то время как у Franklin DynaTech Fund (FKDNX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что SBCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBCPX | FKDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 5.03% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 15.85% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 20.41% | -14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 26.19% | -18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 24.60% | -17.57% |
Сравнение комиссий SBCPX и FKDNX
SBCPX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FKDNX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBCPX и FKDNX
Дивидендная доходность SBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности FKDNX в 9.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKDNX Franklin DynaTech Fund | 9.99% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.74% | 2.92% | 1.77% | 3.55% | 2.46% |
SBCPX Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund | 4.97% | 5.17% | 3.25% | 2.36% | 6.06% | 5.14% | 3.25% | 4.08% | 4.18% | 7.15% | 3.37% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
SBCPX and FKDNX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKDNX has higher volatility (5.03%) compared to SBCPX (1.89%). In terms of maximum drawdown, SBCPX dropped -32.37% vs FKDNX's -51.63%.
SBCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBCPX и FKDNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор