Сравнение SBAR с FIYY
SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SBAR charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности SBAR и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBAR и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 3.27% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between SBAR and FIYY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAR vs. FIYY — Ранг доходности на риск
SBAR
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SBAR c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBAR | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBAR и FIYY
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAR | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -2.51% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.91% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -1.50% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAR | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96% | 4.95% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 4.95% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 4.95% | +4.78% |
Сравнение комиссий SBAR и FIYY
SBAR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и FIYY
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.51% | 8.56% |
Часто задаваемые вопросы
SBAR and FIYY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBAR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBAR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
SBAR has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Simplify and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for SBAR and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для SBAR и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор