Сравнение SAUG с JULQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ).
SAUG и JULQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. JULQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUG и JULQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUG и JULQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | -1.77% |
JULQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July | 0.00% |
Доходность по периодам
SAUG
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUG и JULQ
SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JULQ в 0.79%.
Доходность на риск
SAUG vs. JULQ — Ранг доходности на риск
SAUG
JULQ
Сравнение SAUG c JULQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUG | JULQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUG | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUG и JULQ
Ни SAUG, ни JULQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SAUG и JULQ
Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки JULQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и JULQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUG | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | 0.00% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | 0.00% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | 0.00% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUG и JULQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUG | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 0.00% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 0.00% | +12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 0.00% | +12.10% |