Сравнение SAUG с JULQ
SAUG (FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August) and JULQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds. Both are actively managed. SAUG charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for JULQ.
Доходность
Сравнение доходности SAUG и JULQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SAUG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAUG и JULQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 4.71% |
JULQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAUG vs. JULQ — Ранг доходности на риск
SAUG
JULQ
Сравнение SAUG c JULQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUG | JULQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUG | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SAUG и JULQ
Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки JULQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и JULQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAUG | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | 0.00% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | 0.00% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUG и JULQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAUG | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 0.00% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 0.00% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 0.00% | +11.80% |
Сравнение комиссий SAUG и JULQ
SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JULQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUG и JULQ
Ни SAUG, ни JULQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, JULQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for SAUG.
SAUG and JULQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for SAUG and 0.79% for JULQ.
Подберите оптимальное распределение для SAUG и JULQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор