PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SASU.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SASU.L с IITU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SASU.L (iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SASU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Screened Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SASU.L returned 12.84%/yr vs 20.48%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SASU.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности SASU.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) (SASU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SASU.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SASU.L показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 14.18%.

SASU.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
7.91%
С начала года
8.44%
1 год
19.98%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

IITU.L

1 день
-1.45%
1 месяц
-3.34%
6 месяцев
15.48%
С начала года
14.18%
1 год
27.39%
3 года*
28.33%
5 лет*
20.48%
10 лет*
25.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SASU.L и IITU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SASU.L
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc)		8.44%17.83%26.90%30.69%-21.34%28.26%22.00%31.02%-8.81%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		14.18%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-11.52%

Correlation

The correlation between SASU.L and IITU.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between SASU.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SASU.L:
SASU.L с G500.LSASU.L с SPXS.LSASU.L с LGUS.LSASU.L с MWOZ.LSASU.L с WRDA.LSASU.L с CNDX.LSASU.L с CSP1.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

SASU.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SASU.L
Ранг доходности на риск SASU.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SASU.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SASU.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SASU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SASU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SASU.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SASU.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) (SASU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SASU.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.25

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.79

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.62

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

4.37

+3.93

SASU.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SASU.L на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SASU.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SASU.L и IITU.L

Максимальная просадка SASU.L за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASU.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SASU.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-43.85%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-16.80%

+7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-26.42%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-34.22%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-10.10%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-10.59%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

6.26%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SASU.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) (SASU.L) составляет 3.34%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SASU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SASU.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

7.50%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

17.26%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

21.88%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

27.39%

-10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

24.22%

-5.83%

Сравнение комиссий SASU.L и IITU.L

SASU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SASU.L и IITU.L

Ни SASU.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SASU.L and IITU.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SASU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SASU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.

SASU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IITU.L is Technology Equities. SASU.L tracks MSCI USA Screened Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for SASU.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SASU.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор