Сравнение SASU.L с DH2O.L
SASU.L (iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc)) and DH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SASU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Screened Index, while DH2O.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Water Index (NET) (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, SASU.L returned 12.84%/yr vs 5.15%/yr for DH2O.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SASU.L charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for DH2O.L.
Доходность
Сравнение доходности SASU.L и DH2O.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SASU.L показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у DH2O.L с доходностью 4.37%.
SASU.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
DH2O.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам SASU.L и DH2O.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASU.L iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.44% | 17.83% | 26.90% | 30.69% | -21.34% | 28.26% | 22.00% | 31.02% | -8.81% |
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 4.37% | 17.60% | 4.29% | 13.57% | -20.83% | 30.67% | 15.22% | 33.60% | -4.46% |
Correlation
The correlation between SASU.L and DH2O.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between SASU.L and DH2O.L has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SASU.L vs. DH2O.L — Ранг доходности на риск
SASU.L
DH2O.L
Сравнение SASU.L c DH2O.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) (SASU.L) и iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SASU.L | DH2O.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.72 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 1.66 | +6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SASU.L и DH2O.L
Максимальная просадка SASU.L за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки DH2O.L в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASU.L и DH2O.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SASU.L | DH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -56.90% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -10.53% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.83% | -16.08% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -32.43% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -3.63% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -10.39% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 4.58% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SASU.L и DH2O.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) (SASU.L) составляет 3.34%, в то время как у iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что SASU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SASU.L | DH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 4.28% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 10.90% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 13.64% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 16.75% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.48% | +1.91% |
Сравнение комиссий SASU.L и DH2O.L
SASU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DH2O.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SASU.L и DH2O.L
SASU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 1.34% | 1.33% | 1.06% | 1.18% | 1.09% | 1.66% | 0.94% | 1.39% | 1.80% | 1.46% | 1.76% | 1.65% |
SASU.L iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SASU.L and DH2O.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SASU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SASU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for DH2O.L.
SASU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while DH2O.L is Global Equities. SASU.L tracks MSCI USA Screened Index, while DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD). Their fees differ too: 0.07% for SASU.L and 0.65% for DH2O.L.
Подберите оптимальное распределение для SASU.L и DH2O.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор