Сравнение SASU.L с DGRP.L
SASU.L (iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc)) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - SASU.L tracks the MSCI USA Screened Index while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SASU.L returned 12.84%/yr vs 11.43%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SASU.L charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.
Доходность
Сравнение доходности SASU.L и DGRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SASU.L торгуется в USD, в то время как DGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SASU.L показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 7.17%.
SASU.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
DGRP.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 7.17%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SASU.L и DGRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASU.L iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.44% | 17.83% | 26.90% | 30.69% | -21.34% | 28.26% | 22.00% | 31.02% | -8.81% |
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 7.17% | 13.41% | 18.19% | 18.17% | -8.26% | 25.51% | 12.23% | 29.76% | -8.88% |
Correlation
The correlation between SASU.L and DGRP.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between SASU.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SASU.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск
SASU.L
DGRP.L
Сравнение SASU.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) (SASU.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SASU.L | DGRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.98 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 8.26 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SASU.L и DGRP.L
Максимальная просадка SASU.L за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки DGRP.L в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASU.L и DGRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SASU.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -31.11% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -7.83% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.83% | -16.50% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -18.44% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.54% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -4.35% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.88% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SASU.L и DGRP.L
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) (SASU.L) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что SASU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SASU.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 1.98% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 6.85% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 9.20% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 13.60% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 15.98% | +2.41% |
Сравнение комиссий SASU.L и DGRP.L
SASU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRP.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SASU.L и DGRP.L
SASU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 0.98% | 1.11% | 1.16% | 1.33% | 1.47% | 1.34% | 1.68% | 1.80% | 1.90% | 1.36% |
SASU.L iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SASU.L and DGRP.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SASU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SASU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.
SASU.L tracks MSCI USA Screened Index, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for SASU.L and 0.33% for DGRP.L.
Подберите оптимальное распределение для SASU.L и DGRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор