Сравнение SAJP.L с LGJG.L
SAJP.L (iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds - SAJP.L tracks the MSCI Japan Screened Index while LGJG.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAJP.L returned 8.43%/yr vs 9.04%/yr for LGJG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SAJP.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.
Доходность
Сравнение доходности SAJP.L и LGJG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAJP.L торгуется в USD, в то время как LGJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAJP.L показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у LGJG.L с доходностью 12.17%.
SAJP.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -5.84%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
LGJG.L
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 12.17%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAJP.L и LGJG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAJP.L iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | 13.04% | 25.26% | 6.44% | 20.16% | -17.41% | 0.61% | 17.09% | 19.24% | -7.66% |
LGJG.L L&G Japan Equity UCITS ETF | 12.17% | 26.32% | 8.18% | 19.64% | -16.80% | 1.36% | 16.14% | 19.48% | -28.58% |
Correlation
The correlation between SAJP.L and LGJG.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between SAJP.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAJP.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск
SAJP.L
LGJG.L
Сравнение SAJP.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAJP.L | LGJG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.23 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 7.37 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAJP.L и LGJG.L
Максимальная просадка SAJP.L за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки LGJG.L в -36.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAJP.L и LGJG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAJP.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -36.86% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -13.22% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -18.70% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -32.41% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -5.52% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -12.62% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 4.00% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAJP.L и LGJG.L
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что SAJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAJP.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.62% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 16.79% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 20.46% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 22.59% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 22.82% | -3.88% |
Сравнение комиссий SAJP.L и LGJG.L
SAJP.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAJP.L и LGJG.L
Ни SAJP.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SAJP.L and LGJG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SAJP.L.
SAJP.L tracks MSCI Japan Screened Index, while LGJG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for SAJP.L and 0.10% for LGJG.L.
Подберите оптимальное распределение для SAJP.L и LGJG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор