Сравнение SAJP.L с CJPU.L
SAJP.L (iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)) and CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds from iShares - SAJP.L tracks the MSCI Japan Screened Index while CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, SAJP.L returned 8.43%/yr vs 8.69%/yr for CJPU.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SAJP.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for CJPU.L.
Доходность
Сравнение доходности SAJP.L и CJPU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAJP.L показывает доходность 13.04%, а CJPU.L немного ниже – 12.44%.
SAJP.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -5.84%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
CJPU.L
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -5.70%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам SAJP.L и CJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAJP.L iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | 13.04% | 25.26% | 6.44% | 20.16% | -17.41% | 0.61% | 17.09% | 19.24% | -9.46% |
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 26.13% | 7.33% | 20.25% | -17.32% | 0.50% | 16.08% | 17.64% | -9.49% |
Correlation
The correlation between SAJP.L and CJPU.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.97 |
The correlation between SAJP.L and CJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAJP.L vs. CJPU.L — Ранг доходности на риск
SAJP.L
CJPU.L
Сравнение SAJP.L c CJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAJP.L | CJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.37 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 7.70 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAJP.L и CJPU.L
Максимальная просадка SAJP.L за все время составила -32.71%, примерно равная максимальной просадке CJPU.L в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAJP.L и CJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAJP.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -32.64% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -12.79% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -14.74% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -32.64% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -7.07% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -5.86% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.94% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAJP.L и CJPU.L
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) имеют волатильность 7.48% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAJP.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.14% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 18.29% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 21.85% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.44% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 17.12% | +1.82% |
Сравнение комиссий SAJP.L и CJPU.L
SAJP.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CJPU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAJP.L и CJPU.L
Ни SAJP.L, ни CJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SAJP.L and CJPU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SAJP.L.
SAJP.L tracks MSCI Japan Screened Index, while CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net). Their fees differ too: 0.15% for SAJP.L and 0.12% for CJPU.L.
Подберите оптимальное распределение для SAJP.L и CJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор