PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAISX с FIQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAISX с FIQIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAISX (SA International Small Company Fund) and FIQIX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, SAISX returned 7.64%/yr vs 6.61%/yr for FIQIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SAISX charges 0.74%/yr vs 0.89%/yr for FIQIX.

Доходность

Сравнение доходности SAISX и FIQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Small Company Fund (SAISX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAISX показывает доходность 7.79%, а FIQIX немного выше – 7.89%.

SAISX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
4.10%
С начала года
7.79%
1 год
19.35%
3 года*
15.97%
5 лет*
7.64%
10 лет*
8.68%

FIQIX

1 день
0.86%
1 месяц
-2.87%
6 месяцев
5.50%
С начала года
7.89%
1 год
13.81%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAISX и FIQIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAISX
SA International Small Company Fund		7.79%35.69%3.19%13.87%-17.68%13.52%8.54%23.25%-12.29%
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z		7.89%24.80%0.14%19.76%-16.53%13.56%10.12%21.61%-7.47%

Correlation

The correlation between SAISX and FIQIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between SAISX and FIQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Small Company Fund

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с SAISX:
SAISX с MIDLXSAISX с QISIXSAISX с VOOSAISX с SAMKXSAISX с SAREXSAISX с SAUMXSAISX с SAEMX
Часто сравнивают с FIQIX:
FIQIX с FXAIXFIQIX с MISIXFIQIX с MICYXFIQIX с SFCWXFIQIX с MIEIXFIQIX с RNWGXFIQIX с VSTCX

Доходность на риск

SAISX vs. FIQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAISX
Ранг доходности на риск SAISX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAISX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAISX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAISX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAISX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAISX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FIQIX
Ранг доходности на риск FIQIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAISX c FIQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Small Company Fund (SAISX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAISXFIQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.06

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.54

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.32

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

4.52

+1.48

SAISX vs. FIQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAISX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FIQIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAISX и FIQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAISX и FIQIX

Максимальная просадка SAISX за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки FIQIX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAISX и FIQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAISXFIQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-36.61%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.72%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-12.65%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-30.95%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.22%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-6.70%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.12%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SAISX и FIQIX

Текущая волатильность для SA International Small Company Fund (SAISX) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что SAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAISXFIQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.99%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

11.73%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

13.40%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

13.78%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

15.19%

+0.86%

Сравнение комиссий SAISX и FIQIX

SAISX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FIQIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAISX и FIQIX

Дивидендная доходность SAISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности FIQIX в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z		3.41%3.68%2.73%1.99%0.83%7.39%0.93%2.47%6.33%0.00%0.00%0.00%
SAISX
SA International Small Company Fund		5.50%5.93%3.96%3.31%6.05%5.68%1.95%5.67%6.70%4.28%4.07%3.84%

Часто задаваемые вопросы

SAISX and FIQIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQIX has higher volatility (4.99%) compared to SAISX (3.88%). In terms of maximum drawdown, SAISX dropped -61.36% vs FIQIX's -36.61%.

SAISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAISX и FIQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор