PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGG.L с GLBL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGG.L с GLBL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SAGG.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and GLBL.L (SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAGG.L returned -0.61%/yr vs -0.62%/yr for GLBL.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAGG.L и GLBL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) и SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGG.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у GLBL.L с доходностью 1.54%.

SAGG.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.53%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.26%
1 год
4.46%
3 года*
1.88%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
—

GLBL.L

1 день
-0.15%
1 месяц
1.51%
С начала года
1.54%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.56%
3 года*
1.86%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGG.L и GLBL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAGG.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.64%0.43%0.10%-0.50%-5.67%-3.94%5.19%3.52%8.68%
GLBL.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged		1.54%0.65%0.03%-0.43%-5.99%-3.96%5.31%3.31%-23.54%

Correlation

The correlation between SAGG.L and GLBL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г.

0.92

The correlation between SAGG.L and GLBL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged

Часто сравнивают с SAGG.L:
SAGG.L с AGBP.LSAGG.L с VAGS.LSAGG.L с VAGP.LSAGG.L с XUHY.LSAGG.L с VWRA.LSAGG.L с VUKG.LSAGG.L с IDTL.L
Часто сравнивают с GLBL.L:
GLBL.L с SHLDGLBL.L с GAGG.LGLBL.L с GLAD.LGLBL.L с PRIG.LGLBL.L с GLAU.LGLBL.L с GLAB.LGLBL.L с AGHG.L

Доходность на риск

SAGG.L vs. GLBL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGG.L
Ранг доходности на риск SAGG.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGG.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGG.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGG.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GLBL.L
Ранг доходности на риск GLBL.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGG.L c GLBL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) и SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAGG.LGLBL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.00

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.56

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

2.47

-0.04

SAGG.L vs. GLBL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGG.L на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLBL.L равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGG.L и GLBL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAGG.L и GLBL.L

Максимальная просадка SAGG.L за все время составила -28.96%, примерно равная максимальной просадке GLBL.L в -30.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGG.L и GLBL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGG.LGLBL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.96%

-30.13%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-3.76%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.25%

-4.91%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-14.10%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.12%

-23.54%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-23.08%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.84%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGG.L и GLBL.L

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что SAGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLBL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGG.LGLBL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.32%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

3.37%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

4.56%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

6.63%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

12.30%

-1.00%

Сравнение комиссий SAGG.L и GLBL.L

И SAGG.L, и GLBL.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGG.L и GLBL.L

Дивидендная доходность SAGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что сопоставимо с доходностью GLBL.L в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLBL.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged		3.10%3.14%2.76%2.05%1.39%1.22%1.54%1.67%1.06%
SAGG.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.12%3.13%2.68%2.02%1.47%1.30%1.56%1.67%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SAGG.L and GLBL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SAGG.L and GLBL.L have the same expense ratio: 0.10% per year.

Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGG.L и GLBL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор