Сравнение SAF.PA с GERD.DE
SAF.PA (Safran SA) is a stock, while GERD.DE (L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund tracking the Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity. Over the past year, SAF.PA returned 26.36% vs 27.27% for GERD.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAF.PA и GERD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAF.PA показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у GERD.DE с доходностью 14.41%.
SAF.PA
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 17.89%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 32.52%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 19.93%
GERD.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAF.PA и GERD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SAF.PA Safran SA | 7.58% | 41.80% | 34.36% | 11.48% |
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 14.41% | 10.26% | 18.54% | 7.77% |
Correlation
The correlation between SAF.PA and GERD.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAF.PA vs. GERD.DE — Ранг доходности на риск
SAF.PA
GERD.DE
Сравнение SAF.PA c GERD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAF.PA) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAF.PA | GERD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.92 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 15.42 | -12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAF.PA и GERD.DE
Максимальная просадка SAF.PA за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки GERD.DE в -19.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAF.PA и GERD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAF.PA | GERD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.89% | -19.22% | -45.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.62% | -6.61% | -17.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -0.19% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -2.24% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 1.69% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAF.PA и GERD.DE
Safran SA (SAF.PA) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что SAF.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAF.PA | GERD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 3.18% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.98% | 8.49% | +19.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 11.92% | +19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 12.94% | +15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.15% | 12.94% | +20.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAF.PA и GERD.DE
Дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как GERD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAF.PA Safran SA | 1.06% | 0.98% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.52% | 0.97% | 2.15% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
SAF.PA and GERD.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAF.PA и GERD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор