Сравнение SAEM.L с MIST.L
SAEM.L (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SAEM.L is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI EM IMI Screened Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. SAEM.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, SAEM.L returned 6.12%/yr vs 2.48%/yr for MIST.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SAEM.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности SAEM.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAEM.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAEM.L показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
SAEM.L
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -9.96%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAEM.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEM.L iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) | 14.78% | 33.03% | 7.25% | 10.56% | -20.46% | -1.52% | 19.84% | 10.53% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 3.71% | 7.64% |
Correlation
The correlation between SAEM.L and MIST.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAEM.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
SAEM.L
MIST.L
Сравнение SAEM.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAEM.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAEM.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.96 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 2.13 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAEM.L и MIST.L
Максимальная просадка SAEM.L за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEM.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAEM.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -26.32% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -4.21% | -9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -7.89% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -25.04% | -9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -1.45% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -5.96% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 1.91% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEM.L и MIST.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAEM.L) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что SAEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAEM.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 1.69% | +7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.76% | 4.92% | +14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 6.53% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 8.59% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 8.91% | +11.62% |
Сравнение комиссий SAEM.L и MIST.L
SAEM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEM.L и MIST.L
Ни SAEM.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SAEM.L and MIST.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAEM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAEM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
SAEM.L is categorized as Emerging Markets Diversified, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for SAEM.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для SAEM.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор