PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAEM.L с FFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEM.L с FFEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAEM.L (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)) and FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, SAEM.L returned 32.94% vs 45.55% for FFEM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAEM.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for FFEM.

Доходность

Сравнение доходности SAEM.L и FFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAEM.L) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEM.L показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у FFEM с доходностью 22.72%.

SAEM.L

1 день
-1.17%
1 месяц
-6.78%
6 месяцев
10.66%
С начала года
17.44%
1 год
32.94%
3 года*
19.23%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

FFEM

1 день
-2.40%
1 месяц
-6.41%
6 месяцев
12.53%
С начала года
22.72%
1 год
45.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEM.L и FFEM

2026 (YTD)20252024
SAEM.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)		17.44%33.03%-0.76%
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		22.72%40.03%-10.18%

Correlation

The correlation between SAEM.L and FFEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.74

The correlation between SAEM.L and FFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SAEM.L:
SAEM.L с CNDX.LSAEM.L с CSP1.LSAEM.L с EIMI.LSAEM.L с FLES.LSAEM.L с IGLN.LSAEM.L с IITU.LSAEM.L с ISAC.L
Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с FEMRFFEM с VOOFFEM с FFGXFFEM с JFEAXFFEM с GQJPXFFEM с DFEVFFEM с FRDM

Доходность на риск

SAEM.L vs. FFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEM.L
Ранг доходности на риск SAEM.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEM.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEM.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEM.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEM.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEM.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEM.L c FFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAEM.L) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAEM.LFFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.80

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.34

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.37

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

11.40

-3.56

SAEM.L vs. FFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEM.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEM равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEM.L и FFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAEM.L и FFEM

Максимальная просадка SAEM.L за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки FFEM в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEM.L и FFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEM.LFFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-18.17%

-20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-13.57%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-10.30%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-3.72%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.01%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEM.L и FFEM

Текущая волатильность для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAEM.L) составляет 9.20%, в то время как у Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что SAEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEM.LFFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

10.80%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

23.21%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

25.40%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

24.80%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

24.80%

-4.28%

Сравнение комиссий SAEM.L и FFEM

SAEM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FFEM в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEM.L и FFEM

SAEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

ПозицияTTM20252024
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.34%1.59%0.16%
SAEM.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAEM.L and FFEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SAEM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SAEM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for FFEM.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for SAEM.L and 0.60% for FFEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEM.L и FFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор