PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADU.DE с ZPA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADU.DE с ZPA5.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc) and ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both ESG funds from Amundi - SADU.DE tracks the MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index while ZPA5.DE tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index. Both are passively managed. Over the past year, SADU.DE returned 29.06% vs 21.36% for ZPA5.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SADU.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for ZPA5.DE.

Доходность

Сравнение доходности SADU.DE и ZPA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SADU.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у ZPA5.DE с доходностью 8.84%.

SADU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
14.70%
6 месяцев
15.07%
1 год
29.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPA5.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.23%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.20%
1 год
21.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADU.DE и ZPA5.DE

2026 (YTD)202520242023
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc		14.70%2.73%27.24%4.77%
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		8.84%2.76%34.10%4.52%

Correlation

The correlation between SADU.DE and ZPA5.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between SADU.DE and ZPA5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc

Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с SPYSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с ZPA5.DE:
ZPA5.DE с S5SD.DEZPA5.DE с QDVE.DEZPA5.DE с SXRV.DEZPA5.DE с VUAA.DEZPA5.DE с EUNL.DEZPA5.DE с CSPX.LZPA5.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

SADU.DE vs. ZPA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ZPA5.DE
Ранг доходности на риск ZPA5.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPA5.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPA5.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPA5.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPA5.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPA5.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADU.DE c ZPA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SADU.DEZPA5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.87

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.46

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.05

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

1.90

+1.00

SADU.DE vs. ZPA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADU.DE на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа ZPA5.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADU.DE и ZPA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SADU.DE и ZPA5.DE

Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, примерно равная максимальной просадке ZPA5.DE в -23.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и ZPA5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADU.DEZPA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-23.13%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.24%

-20.40%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-5.88%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-6.38%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

11.22%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SADU.DE и ZPA5.DE

Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SADU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADU.DEZPA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.33%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

8.35%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.43%

24.49%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

19.89%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

19.89%

-0.12%

Сравнение комиссий SADU.DE и ZPA5.DE

SADU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ZPA5.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADU.DE и ZPA5.DE

Ни SADU.DE, ни ZPA5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SADU.DE and ZPA5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SADU.DE.

SADU.DE tracks MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index, while ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index. Their fees differ too: 0.15% for SADU.DE and 0.07% for ZPA5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADU.DE и ZPA5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор