Сравнение SADU.DE с OUFE.DE
SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc) and OUFE.DE (Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds - SADU.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped while OUFE.DE tracks the Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SADU.DE charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for OUFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SADU.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SADU.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUFE.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SADU.DE и OUFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SADU.DE Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 13.46% | 2.73% | 27.24% | 8.87% |
OUFE.DE Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) | 0.00% | -3.67% | 27.98% | 3.44% |
Correlation
The correlation between SADU.DE and OUFE.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between SADU.DE and OUFE.DE has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SADU.DE vs. OUFE.DE — Ранг доходности на риск
SADU.DE
OUFE.DE
Сравнение SADU.DE c OUFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SADU.DE | OUFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SADU.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SADU.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SADU.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SADU.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SADU.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | — | — |
Сравнение комиссий SADU.DE и OUFE.DE
SADU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OUFE.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SADU.DE и OUFE.DE
Ни SADU.DE, ни OUFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SADU.DE and OUFE.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SADU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SADU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for OUFE.DE.
SADU.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while OUFE.DE tracks Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. They also come from different issuers: Amundi and Natixis. Their fees differ too: 0.15% for SADU.DE and 0.45% for OUFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SADU.DE и OUFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор