PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADU.DE с FLXU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADU.DE с FLXU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc) and FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SADU.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped while FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past year, SADU.DE returned 26.61% vs 26.95% for FLXU.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SADU.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FLXU.DE.

Доходность

Сравнение доходности SADU.DE и FLXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SADU.DE показывает доходность 13.46%, а FLXU.DE немного ниже – 12.87%.

SADU.DE

1 день
0.41%
1 месяц
6.06%
С начала года
13.46%
6 месяцев
13.55%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXU.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.35%
1 год
26.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADU.DE и FLXU.DE

2026 (YTD)202520242023
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc		13.46%2.73%27.24%8.87%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		12.87%8.49%16.79%6.95%

Correlation

The correlation between SADU.DE and FLXU.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г.

0.86

The correlation between SADU.DE and FLXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с SPYSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с DJAM.DE
Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с FLXX.DE

Доходность на риск

SADU.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADU.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SADU.DEFLXU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.23

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.17

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.70

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

17.09

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SADU.DE vs. FLXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADU.DE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXU.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADU.DE и FLXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SADU.DEFLXU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.23

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.90

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SADU.DE и FLXU.DE

Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки FLXU.DE в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и FLXU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADU.DEFLXU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-32.92%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-5.76%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-3.92%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.59%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SADU.DE и FLXU.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) составляет 3.23%, в то время как у Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SADU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADU.DEFLXU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.43%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.59%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

12.12%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

13.86%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

15.48%

-0.92%

Сравнение комиссий SADU.DE и FLXU.DE

SADU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLXU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADU.DE и FLXU.DE

Ни SADU.DE, ни FLXU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SADU.DE and FLXU.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SADU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.

SADU.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for SADU.DE and 0.25% for FLXU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADU.DE и FLXU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор