Сравнение SADU.DE с EUED.DE
SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc) and EUED.DE (iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - SADU.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index, while EUED.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Both are passively managed. Over the past year, SADU.DE returned 25.26% vs 2.18% for EUED.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SADU.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for EUED.DE.
Доходность
Сравнение доходности SADU.DE и EUED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SADU.DE показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у EUED.DE с доходностью 1.15%.
SADU.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 11.69%
- С начала года
- 14.27%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUED.DE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SADU.DE и EUED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SADU.DE Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc | 14.27% | 2.73% | 27.24% | 3.86% |
EUED.DE iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.15% | 2.56% | 4.11% | 1.20% |
Correlation
The correlation between SADU.DE and EUED.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SADU.DE vs. EUED.DE — Ранг доходности на риск
SADU.DE
EUED.DE
Сравнение SADU.DE c EUED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) и iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SADU.DE | EUED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 10.92 | -9.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 24.04 | -21.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SADU.DE и EUED.DE
Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки EUED.DE в -3.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и EUED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SADU.DE | EUED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -3.54% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.24% | -0.20% | -19.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.20% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -0.73% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 0.09% | +9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SADU.DE и EUED.DE
Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SADU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SADU.DE | EUED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 0.35% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 1.03% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.51% | 1.57% | +23.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 1.65% | +18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 2.51% | +17.14% |
Сравнение комиссий SADU.DE и EUED.DE
SADU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUED.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SADU.DE и EUED.DE
SADU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUED.DE iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.36% | 2.74% | 3.86% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
SADU.DE Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SADU.DE and EUED.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUED.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUED.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SADU.DE.
SADU.DE is categorized as ESG, while EUED.DE is Ultrashort Bond. SADU.DE tracks MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index, while EUED.DE tracks iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SADU.DE and 0.09% for EUED.DE.
Подберите оптимальное распределение для SADU.DE и EUED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор