Сравнение SADU.DE с BBUS.DE
SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc) and BBUS.DE (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - SADU.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped while BBUS.DE tracks the Morningstar US Target Market Exposure. Both are passively managed. Over the past year, SADU.DE returned 26.61% vs 25.00% for BBUS.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SADU.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for BBUS.DE.
Доходность
Сравнение доходности SADU.DE и BBUS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SADU.DE показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у BBUS.DE с доходностью 11.12%.
SADU.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SADU.DE и BBUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SADU.DE Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 13.46% | 2.73% | 27.24% | 8.87% |
BBUS.DE JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 11.12% | 4.72% | 32.23% | 8.09% |
Correlation
The correlation between SADU.DE and BBUS.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between SADU.DE and BBUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SADU.DE vs. BBUS.DE — Ранг доходности на риск
SADU.DE
BBUS.DE
Сравнение SADU.DE c BBUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SADU.DE | BBUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.38 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 11.81 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SADU.DE | BBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.14 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.88 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SADU.DE и BBUS.DE
Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки BBUS.DE в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и BBUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SADU.DE | BBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -34.09% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -7.38% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -4.79% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.12% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SADU.DE и BBUS.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SADU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SADU.DE | BBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.68% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.68% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 11.64% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 15.34% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 17.18% | -2.62% |
Сравнение комиссий SADU.DE и BBUS.DE
SADU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBUS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SADU.DE и BBUS.DE
Ни SADU.DE, ни BBUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SADU.DE and BBUS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBUS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SADU.DE.
SADU.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while BBUS.DE tracks Morningstar US Target Market Exposure. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for SADU.DE and 0.05% for BBUS.DE.
Подберите оптимальное распределение для SADU.DE и BBUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор