PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADU.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADU.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc) and 4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SADU.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index, while 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past year, SADU.DE returned 29.06% vs 29.46% for 4UBQ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SADU.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for 4UBQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SADU.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SADU.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у 4UBQ.DE с доходностью 12.38%.

SADU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
14.70%
6 месяцев
15.07%
1 год
29.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

4UBQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.09%
С начала года
12.38%
6 месяцев
12.79%
1 год
29.46%
3 года*
19.25%
5 лет*
14.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADU.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc		14.70%2.73%27.24%3.86%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		12.38%5.39%31.02%3.47%

Correlation

The correlation between SADU.DE and 4UBQ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.92

The correlation between SADU.DE and 4UBQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с SPYSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Доходность на риск

SADU.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADU.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SADU.DE4UBQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.49

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.45

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

4.27

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

16.39

-13.49

SADU.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADU.DE на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа 4UBQ.DE равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADU.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SADU.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, примерно равная максимальной просадке 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADU.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-23.35%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.24%

-6.93%

-12.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.17%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-3.96%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

1.80%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SADU.DE и 4UBQ.DE

Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SADU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADU.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.37%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

8.03%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.43%

11.88%

+13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

15.33%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

15.49%

+4.28%

Сравнение комиссий SADU.DE и 4UBQ.DE

SADU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADU.DE и 4UBQ.DE

Ни SADU.DE, ни 4UBQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SADU.DE and 4UBQ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SADU.DE.

SADU.DE is categorized as ESG, while 4UBQ.DE is S&P 500. SADU.DE tracks MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index, while 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.15% for SADU.DE and 0.10% for 4UBQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADU.DE и 4UBQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор