Сравнение SADM.DE с LEAD.DE
SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) and LEAD.DE (Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SADM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped, while LEAD.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, SADM.DE returned 4.21%/yr vs 8.61%/yr for LEAD.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SADM.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for LEAD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SADM.DE и LEAD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SADM.DE показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у LEAD.DE с доходностью 9.44%.
SADM.DE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
LEAD.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SADM.DE и LEAD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SADM.DE Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF | 13.18% | 18.73% | 12.63% | 0.17% | -15.44% | 6.79% | 0.61% |
LEAD.DE Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc | 9.44% | 13.89% | 6.93% | 16.25% | -11.84% | 24.71% | 1.30% |
Correlation
The correlation between SADM.DE and LEAD.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between SADM.DE and LEAD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SADM.DE vs. LEAD.DE — Ранг доходности на риск
SADM.DE
LEAD.DE
Сравнение SADM.DE c LEAD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SADM.DE | LEAD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 1.61 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 6.00 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SADM.DE | LEAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.22 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.58 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SADM.DE и LEAD.DE
Максимальная просадка SADM.DE за все время составила -27.30%, что больше максимальной просадки LEAD.DE в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADM.DE и LEAD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SADM.DE | LEAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.30% | -21.53% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -10.43% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -16.59% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -21.53% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -1.11% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -4.13% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.81% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SADM.DE и LEAD.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что SADM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SADM.DE | LEAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 4.67% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 11.36% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 13.78% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 14.65% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 14.47% | +2.50% |
Сравнение комиссий SADM.DE и LEAD.DE
SADM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LEAD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SADM.DE и LEAD.DE
Ни SADM.DE, ни LEAD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SADM.DE and LEAD.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SADM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SADM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for LEAD.DE.
SADM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while LEAD.DE is Europe Equities. SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped, while LEAD.DE tracks MSCI Europe ESG Leaders. Their fees differ too: 0.18% for SADM.DE and 0.20% for LEAD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SADM.DE и LEAD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор